Accelerating the pace of engineering and science

Redazione MathWorks

La Fondazione Nobel sceglie MATLAB per valutare l’esposizione al rischio del portafoglio e raggiungere gli obiettivi a lungo termine relativi ai premi assegnati ai vincitori

L’organizzazione userà modelli a 30 anni per gli scenari di rischio e la redditività degli asset


Torino, Italy - (13 Jan 2014)

MathWorks ha annunciato oggi che la Fondazione Nobel ha adottato MATLAB a supporto delle strategie di asset-liability management del proprio portafoglio da 500 milioni di dollari (3.3 miliardi di corone svedesi), in modo da raggiungere il suo obiettivo a lungo termine di offrire riconoscimenti monetari ai futuri premiati.

Attraverso l’uso di MATLAB, la Fondazione Nobel costruirà e implementerà un motore di simulazione degli scenari di rischio e di redditività degli asset per il proprio fondo, con un orizzonte temporale a 30 anni e la potenzialità di arrivare a 100 anni man mano che l’architettura del modello si svilupperà. La Fondazione Nobel vuole avere una prospettiva chiara sui propri cash flow e sensitività al rischio nel lungo periodo, in modo da poter definire contromisure orientate alla solvibilità in caso di eventi imprevisti come i crolli delle banche del 2008.

“La Fondazione Nobel vuole sapere come si comporteranno i suoi asset nel tempo, in modo da poter pagare i premi dando allo stesso tempo visibilità ai costi”, ha dichiarato Gustav Karner, Direttore Investimenti della Fondazione Nobel. “I nostri costi sono relativamente fissi, ma non siamo sicuri di come il nostro portafoglio di asset – azioni, proprietà, investimenti in hedge fund e obbligazioni – si evolverà nel tempo. Useremo MATLAB per capire i rischi che il nostro portafoglio deve affrontare, nonché per costruire un motore di simulazione flessibile che generi proiezioni per le performance degli asset sul medio-lungo periodo.” 

I modelli della Fondazione Nobel costruiti con MATLAB utilizzeranno i metodi di simulazione Monte Carlo per analizzare, modellare e fare proiezioni della redditività stimata degli asset, delle correlazioni significative e delle deviazioni standard, con particolare attenzione agli scenari di  peggiore e migliore performance al 2,5%. Per il medio periodo, il fondo della Fondazione Nobel punta a una redditività per il portafoglio aggregato del 3,5% più l’inflazione, ma il benchmark e la valutazione delle rendite variano a seconda della classe di asset e dell’orizzonte temporale.

“Siamo entusiasti del fatto che la Fondazione Nobel abbia scelto MATLAB come aiuto per raggiungere i suoi obiettivi di pianificazione finanziaria sul lungo periodo”, ha detto Steve Wilcockson, Responsabile del settore Servizi finanziari di MathWorks. “La mission di MathWorks è quella di accelerare il passo dell’ingegneria e della scienza. Il Premio Nobel è il massimo riconoscimento per gli innovatori in questi due campi, quindi possiamo dire che la Fondazione Nobel è un importante sostegno per la nostra mission. Siamo onorati del legame che si è creato con questa organizzazione conosciuta in tutto il mondo.”

MathWorks

MathWorks è leader mondiale nella fornitura di software per il calcolo matematico. MATLAB, il linguaggio del calcolo tecnico, è un ambiente di programmazione per lo sviluppo di algoritmi, l'analisi, la visualizzare dei dati e l'esecuzione di calcoli numerici. Simulink è un ambiente grafico per la simulazione e la progettazione model-based di sistemi dinamici ed embedded. Professionisti tecnici, scienziati e ricercatori in tutto il mondo fanno affidamento su queste famiglie di prodotti per accelerare la scoperta, l'innovazione e lo sviluppo in moltissimi settori industriali, tra cui l’automotive,l’aerospaziale, l’elettronica, i servizi finanziari, le biotecnologie e la farmaceutica. MATLAB e Simulink sono inoltre strumenti fondamentali per l'insegnamento e la ricerca, utilizzati presso le maggiori università del mondo. Fondata nel 1984, MathWorks ha la propria sede centrale a Natick, Massachusetts (USA) e conta oggi un organico di oltre 3000 dipendenti in 15 nazioni. Per ulteriori informazioni, visitare mathworks.com.

MATLAB e Simulink sono marchi depositati di The MathWorks, Inc. Visitare it.mathworks.com/trademarks per l'elenco degli altri marchi commerciali.Gli altri nomi di prodotto o di marca possono essere marchi commerciali o marchi depositati dei rispettivi titolari.