Financial Toolbox

Nuove Funzionalità

R2015a (Versione 5.5) - Data rilascio 5 mar 2015

La versione 5.5, che fa parte della release 2015a, include i seguenti miglioramenti:

  • Miglioramento delle credit scorecard per la convalida del modello, un algoritmo di binning e di stima della probabilità di default
  • Calibrazione e simulazione delle tabelle di mortalità per le assicurazioni

Per ulteriori informazioni, vedere le Note di rilascio.

Release Precedenti

R2014b (Versione 5.4) - 2 ott 2014

La versione 5.4, che fa parte della release 2014b, include i seguenti miglioramenti:

  • Supporto alla modellazione di Credit Scorecard
  • Miglioramenti delle prestazioni nell'ottimizzazione del portafoglio CVaR utilizzando la funzione fmincon
  • Miglioramenti delle prestazioni nella simulazione SDE Monte Carlo per modelli con parametro costante o funzione del tempo deterministica
  • Funzione di visualizzazione per Fan Chart

Per ulteriori informazioni, vedere le Note di rilascio.

R2014a (Versione 5.3) - 6 mar 2014

La versione 5.3, che fa parte della release 2014a, include i seguenti miglioramenti:

  • Spostamento delle funzioni SDE da Econometrics Toolbox a Financial Toolbox
  • Miglioramenti delle performance nelle funzioni di simulazione SDE Monte Carlo

Per ulteriori informazioni, vedere le Note di rilascio.

R2013b (Versione 5.2) - 5 set 2013

La versione 5.2, che fa parte della release 2013b, propone i seguenti miglioramenti:

  • Ottimizzazione di portafoglio mean-absolute deviation (MAD)

Per ulteriori informazioni, vedere le Note di rilascio.

R2013a (Versione 5.1) - 7 mar 2013

La versione 5.1, che fa parte della release 2013a, include i seguenti miglioramenti:

  • Funzione per grafici di flusso di cassa
  • Importazione con Financial Time Series Tool (ftstool) di file Excel XLSX su Linux e Mac OS X
  • Solutore a piani secanti aggiunto a PortfolioCVaR

Per ulteriori informazioni, vedere le Note di rilascio.

R2012b (Versione 5.0) - 11 set 2012

La versione 5.0, che fa parte della release 2012b, include i seguenti miglioramenti:

  • Modello di Conditional value at Risk (CVaR) per l'ottimizzazione di portafoglio
  • Calcolo margine e spread per obbligazioni a tasso variabile
  • Calcolo del rendimento totale su un orizzonte temporale di obbligazioni a coupon fisso

Per ulteriori informazioni, vedere le Note di rilascio.