Risk Management Toolbox

Sviluppo di modelli di rischio ed esecuzione di simulazioni di rischio

Risk Management Toolbox fornisce funzioni e workflow interattivi per la modellazione matematica e la simulazione del rischio di credito, assicurativo e di mercato.È possibile eseguire la modellazione del credito lungo la vita residua delle probabilità di insolvenza (PD), dell’esposizione in caso di insolvenza (EAD) e della perdita in caso di insolvenza (LGD), nonché dei calcoli della perdita di credito attesa (ECL). È inoltre possibile valutare il rischio di credito aziendale e al consumo, creare schede di valutazione del credito, stimare le probabilità di insolvenza, eseguire analisi di portafoglio crediti e modelli di backtesting per valutare il potenziale di perdita finanziaria. Il toolbox consente di identificare le variabili importanti delle schede di valutazione utilizzando gli strumenti per lo screening predittivo e di utilizzare l’app Binning Explorer per raggruppare automaticamente o manualmente le variabili per le schede di valutazione del credito. Include anche modelli di mortalità e sinistri non liquidati per quantificare e analizzare il rischio assicurativo. Il rischio di mercato può essere valutato con strumenti di backtesting e simulazione per valutare il valore a rischio (VaR) e l’expected shortfall (ES).

Che cos’è Risk Management Toolbox?

Raccolta dati in modo interattivo ed esportazione dei risultati in una scheda di valutazione del credito.

Modellazione del rischio di credito al consumo

Crea e analizza schede di valutazione del credito, esegui lo screening predittivo, esplora le metriche di equità, svolgi stress test e modella le probabilità di insolvenza (PD).

Modellazione di schede di valutazione del credito tramite l’app Binning Explorer (6:17)

Documentazione | Esempi

Grafico che mostra gli scenari di stress test per l’ASRF (Asymptotic Single Risk Factor) e il valore a rischio (VaR).

Modellazione del rischio di credito aziendale

Analizza le probabilità di insolvenza aziendale, simula le variazioni del valore del portafoglio crediti dovute a migrazioni del rating creditizio e insolvenze, identifica i rischi di concentrazione e calcola i requisiti patrimoniali normativi.

Calcolo dei requisiti patrimoniali di Basilea con il modello ASRF – Live Script

Documentazione | Esempi

Grafico che mostra le violazioni del valore a rischio nel tempo per più modelli.

Modelli di backtesting per il rischio di mercato

Valuta l’accuratezza dei modelli di valore a rischio (VaR) ed expected shortfall (ES).

Backtesting e stima del valore a rischio – LiveScript

Documentazione | Esempi

Diagramma che mostra la procedura di calcolo degli accantonamenti per perdite di credito attese.

Modelli sulla vita residua per la stima della probabilità di insolvenza (PD)

Stima la probabilità di insolvenza sulla base dell’analisi della vita residua con scenari macroeconomici utilizzando MATLAB. I modelli di PD includono Logistic, Probit e Cox.

Scenari economici e calcoli delle perdite di credito attese - LiveScript

Documentazione | Esempi

Grafico ROC che confronta il modello di Tobit con il modello delle medie raccolte.

Modelli di perdita in caso di insolvenza (LGD)

Stima le riserve per perdite utilizzando i modelli di regressione e Tobit.

Confronto del modello LGD di Tobit con il modello di riferimento – LiveScript

Documentazione | Esempi

Istogramma del fattore di conversione limite (LCF) osservato rispetto a quello previsto utilizzando un modello di regressione EAD.

Modelli di esposizione in caso di insolvenza (EAD)

Prevedi l’importo dell’esposizione alla perdita per un creditore quando un debitore è inadempiente su un prestito utilizzando modelli di regressione e Tobit.

Documentazione | Esempi

Grafico dei sinistri definitivi stimati da un modello di triangolo di sviluppo.

Modellazione del rischio assicurativo

Calcola il rischio di perdita derivante da mortalità e sinistri non liquidati. Stima i sinistri definitivi utilizzando il metodo bootstrap Chain-Ladder.

Documentazione | Esempi

Risorse sui prodotti:

Documentazione Esempi Video Requisiti Note di release

Capgemini aiuta i clienti a garantire la conformità a Basilea II e a creare modelli di capitale economico, rischio e valutazione

“Alcuni strumenti statistici sono in grado di gestire modelli di credit scoring basati su statistiche multivariate o regressione logistica, ma non sono adatti ai modelli di capitale economico avanzati necessari per Basilea II. Con la sua potenza di calcolo, l’infrastruttura a matrice e la capacità di eseguire simulazioni Monte Carlo, MATLAB ci offre un vantaggio competitivo nell’esecuzione di complesse analisi del rischio”.
Marco Folpmers, Capgemini

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