Basilea III

Uso di MATLAB per Basilea III

Basilea III è uno standard normativo globale sull’adeguatezza del capitale bancario, lo stress test e il rischio di liquidità dei mercati. Richiede alla banche di usare dei metodi quantitativi per la proiezione del rischio e la previsione del capitale economico e di condividere i report all’interno dell’organizzazione. Basilea III è il terzo set di misure di riforma concordate dal comitato di Basilea sulla supervisione bancaria.

Rispetto a Basilea II, Basilea III ha introdotto ulteriori requisiti normativi e ha rivisto le metodologie per il calcolo del rischio in diverse aree, fra cui:

I task associati all’adozione dei requisiti di Basilea III comprendono:

  • Simulazione Monte Carlo, compreso l’uso di metodi di copula per la simulazione del portafoglio di credito
  • Analisi dello scenario e stress test
  • Modelli econometrici per l’analisi pro-ciclica e anti-ciclica
  • Modellazione di asset liability
  • Calcolo parallelo e su GPU per simulazioni efficienti in termini di tempo e l’identificazione dei parametri
  • Reportistica automatica

Per maggiori informazioni sulla gestione del rischio, la conformità alle normative e le infrastrutture di allocazione dei capitali, vedere gli esempi sottostanti, che presentano i prodotti MATLAB® per la finanza e la creazione di applicazioni.



Vedere anche: Risk Management Toolbox, rischio sul credito, rischio liquidità, rischio operativo, Financial Toolbox, Econometrics Toolbox, Statistics and Machine Learning Toolbox, Financial Instruments Toolbox, Parallel Computing Toolbox, Database Toolbox, Optimization Toolbox, MATLAB Production Server, video sulla gestione del rischio

Conformità a Basilea III con MATLAB