Parametric Value At Risk
Computes the Parametric Value at Risk for a given Portfolio
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E.g.
confidence_level = 0.95;
plot_flag = true;
figure
VAR_hist = computeParametricVaR(returns,confidence_level,plot_flag)
Cita come
David Willingham (2026). Parametric Value At Risk (https://it.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/38849-parametric-value-at-risk), MATLAB Central File Exchange. Recuperato .
Categorie
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Informazioni generali
- Versione 1.0.0.1 (11,5 KB)
Compatibilità della release di MATLAB
- Compatibile con qualsiasi release
Compatibilità della piattaforma
- Windows
- macOS
- Linux
