Parametric Value At Risk

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Computes the Parametric Value at Risk for a given Portfolio
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Aggiornato 1 set 2016

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E.g.
confidence_level = 0.95;
plot_flag = true;
figure
VAR_hist = computeParametricVaR(returns,confidence_level,plot_flag)

Cita come

David Willingham (2024). Parametric Value At Risk (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/38849-parametric-value-at-risk), MATLAB Central File Exchange. Recuperato .

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