Aggiornamento sulla malattia da coronavirus 2019 (COVID-19)

A causa delle crescenti preoccupazioni riguardo alla diffusione del virus COVID-19, aggiungeremo ulteriori corsi di formazione online con istruttore come alternativa opzionale ai corsi in aula.

Calendario e registrazione

Prerequisiti

Questo corso è stato approvato da GARP ed equivale a 7 ore di crediti GARP CPD. Se sei certificato FRM o ERP, registra questa attività nel tuo credit tracker all'indirizzo http://www.garp.org/cpd.

Gestione del Rischio di Credito in MATLAB

Questo corso di un giorno introduce in modo esaustivo la modellazione del rischio di credito mediante MATLAB® e i toolbox per l'analisi finanziaria. Il corso è rivolto a professionisti di rischio finanziario con precedente esperienza con MATLAB, che sviluppano modelli di rischio di credito usando comuni tecniche di modellazione e l'approccio Basilea II/III basato su rating interni. Elenco degli argomenti del corso di alto livello:

  • Creazione e valutazione di classificazioni del credito
  • Modellazione del credito del consumatore
  • Esecuzione di analisi di concentrazione ad hoc
  • Adattamento di modelli di tasso di interesse discreti
  • Implementazione di modelli di probabilità di default in forma ridotta, strutturali e storici
  • Determinazione di requisiti di capitale usando il modello ASRF (Asymptotic Single Risk Factor)
  • Valutazione delle probabilità di transizione del credito

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