Modellazione di serie temporali in MATLAB

Questo corso di 1 giorno introduce la modellizzazione di serie temporali utilizzando MATLAB® e l'Econometrics Toolbox. Il corso è rivolto a economisti e analisti finanziari con conoscenze di base di MATLAB e che vogliano sviluppare e aggiornare modelli a partire da serie temporali. Il corso è progettato per seguire la metodologia standard Box-Jenkins per lo sviluppo di modelli di serie temporali. Tra gli argomenti trattati:

  • Preprocessing delle serie temporali
  • Identificare trend di lungo periodo e stagionali
  • Verificare la stazionarietà usando test d'ipotesi
  • Creare e fittare modelli ARIMA e GARCH su un set di dati
  • Confrontare diversi modelli di fit sugli stessi dati
  • Analizzare la dinamica dei modelli con simulazioni Monte Carlo
  • Fare previsioni usando i modelli fittati

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Calendario e registrazione

Prerequisiti

MATLAB per le applicazioni finanziarie e una buona conoscenza dei concetti alla base della modellizzazione di serie temporali.

Questo corso è stato approvato da GARP ed equivale a 7 ore di crediti GARP CPD. Se sei certificato FRM o ERP, registra questa attività nel tuo credit tracker all'indirizzo http://www.garp.org/cpd


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