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Prerequisiti

MATLAB per le applicazioni finanziarie e una buona conoscenza dei concetti alla base della modellizzazione di serie temporali.

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Modellazione di serie temporali in MATLAB

Questo corso di 1 giorno introduce la modellizzazione di serie temporali utilizzando MATLAB® e l'Econometrics Toolbox. Il corso è rivolto a economisti e analisti finanziari con conoscenze di base di MATLAB e che vogliano sviluppare e aggiornare modelli a partire da serie temporali. Il corso è progettato per seguire la metodologia standard Box-Jenkins per lo sviluppo di modelli di serie temporali. Tra gli argomenti trattati:

  • Preprocessing delle serie temporali
  • Identificare trend di lungo periodo e stagionali
  • Verificare la stazionarietà usando test d'ipotesi
  • Creare e fittare modelli ARIMA e GARCH su un set di dati
  • Confrontare diversi modelli di fit sugli stessi dati
  • Analizzare la dinamica dei modelli con simulazioni Monte Carlo
  • Fare previsioni usando i modelli fittati

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Calendario e registrazione

Risultati 1 - 6 di 6
Date Località Lingua Costo Iscrizione
13 apr 2018 Germania, Frankfurt English EUR 700
16 mag 2018 Canada, Toronto English USD 750
19 ott 2018 Online
9:00 - 17:00 Ora legale Stati Uniti orientali
English USD 750
24 ott 2018 Svizzera, Zurich (Regensdorf) English CHF 850
10 dic 2018 US, California, San Francisco English USD 750
11 dic 2018 Regno Unito, London English GBP 600
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