Calendario e registrazione

Prerequisiti

Questo corso è stato approvato da GARP ed equivale a 7 ore di crediti GARP CPD. Se sei certificato FRM o ERP, registra questa attività nel tuo credit tracker all'indirizzo http://www.garp.org/cpd.

Gestione del Rischio di Credito in MATLAB

Questo corso di un giorno fornisce un'introduzione completa alla modellazione del rischio di credito usando MATLAB® e i Toolbox di finanza computazionale. Il corso è risvolto a professionisti di rischio finanziario con precedente esperienza con MATLAB, che sviluppano modelli di rischio di credito usando comuni tecniche di modellazione e l'approccio Basilea II/III basato su rating interni. Tra i temi ad alto livello trattati:

  • Creare e valutare classificazioni del credito
  • Modellare il credito consumatore
  • Realizzare analisi di concentrazione ad-hoc
  • Fittare modelli di tasso di interesse discreti
  • Implementare modelli di probabilità di default in forma ridotta, strutturali e storici
  • Determinare requisiti di capitale usano il modello ASRF (asymptotic single risk factor)
  • Valutare le probabilità di transizione di credito

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