Gestione del Rischio di Mercato in MATLAB

Questo corso di un giorno fornisce un'introduzione completa alla gestione del rischio di mercato usando MATLAB® e i Toolbox di Finanza Computazionale. Il corso è rivolto ad analisti del rischio finanziario, risk manager, portfolio manager, ed altri professionisti finanziari con precedente esperienza MATLAB che necessitano di analizzare, valutare e gestire i rischi di mercato. Il corso usa esempi di rischio di mercato, sebbene le tecniche dimostrate sono applicabili in molte aree di rischio, incluso rischio di liquidità, rischio di tasso di interesse e rischio operativo. I temi ad alto livello del corso sono:

  • Costruire linee base per valutazione e analisi del rischio di mercato
  • Stimare l'impatto del rischio di mercato e la performance relativa del portafoglio
  • Backtest di Portafoglio e calcolo delle metriche di rischio più comunemente usate
  • Modelli parametrici e nonparametrici di rischio di mercato
  • Simulazione e analisi Monte Carlo
  • Creare superfici di volatilità usando metodi nonparametrici ed il modello stocastico SABR
  • Creare ed analizzare modelli GARCH orientati al rischio
  • Applicare la teoria di valore-estremo, copula, simulazione storica filtrata per valutare il rischio di mercato
  • Valutare modelli VaR attraverso test d'ipotesi e backtest descrittivo

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Calendario e registrazione

Prerequisiti

Fondamenti MATLAB per Applicazioni Finanziarie e conoscenza dei concetti di risk management.

Questo corso è stato approvato da GARP ed equivale a 7 ore di crediti GARP CPD. Se sei certificato FRM o ERP, registra questa attività nel tuo credit tracker all'indirizzo http://www.garp.org/cpd


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