CVaR optimization
The file provides scripts and functions to estimate the optimal portfolio by minimizing CVaR
Al momento, stai seguendo questo contributo
- Vedrai gli aggiornamenti nel tuo feed del contenuto seguito
- Potresti ricevere delle email a seconda delle tue preferenze per le comunicazioni
Estimate optimal portfolios by minimizing CvaR. Read the file "Read me first" for instructions
Cita come
Manthos Vogiatzoglou (2026). CVaR optimization (https://it.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/19907-cvar-optimization), MATLAB Central File Exchange. Recuperato .
Categorie
Scopri di più su Portfolio Optimization and Asset Allocation in Help Center e MATLAB Answers
Informazioni generali
- Versione 1.0.0.0 (5,83 KB)
Compatibilità della release di MATLAB
- Compatibile con qualsiasi release
Compatibilità della piattaforma
- Windows
- macOS
- Linux
| Versione | Pubblicato | Note della release | Action |
|---|---|---|---|
| 1.0.0.0 | a bug about short position is now fixed |
