Heston Model Calibration and Simulation

Calibrated the Heston Model to market Option prices

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15 giu 2011

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This code calibrates the heston model to any dataset of the form
of the marketdata.txt file.

Provides analytical heston and MCMC heston pricing of Option

To see an example, run the hestoncalibrationexample.m code

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Cita come

Moeti Ncube (2026). Heston Model Calibration and Simulation (https://it.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/29446-heston-model-calibration-and-simulation), MATLAB Central File Exchange. Recuperato .

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Versione Pubblicato Note della release
1.1.0.0

Corrected volatility simulation to following:

vhes(j+1)=vhes(j)*exp(((kappa*(theta - vhes(j))-0.5*vsigma^2)*dt)/vhes(j) + vsigma*(1/sqrt(vhes(j)))*sqrt(dt)*r2);
1.0.0.0