Multifractal Model of Asset Returns (MMAR)
Simulates a Multifractal Model of Asset Return using a multiplicative lognormal cascade
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Simulates a Multifractal Model of Asset Return using a multiplicative
lognormal cascade
See the following papaer
A Multifractal Model of Asset Returns by B Mandelbrot - 1997
The current implementation uses the generator for the fractional brownian motion from B. Scott Jackson. Many thanks!
Cita come
Christian Wengert (2026). Multifractal Model of Asset Returns (MMAR) (https://it.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/29686-multifractal-model-of-asset-returns-mmar), MATLAB Central File Exchange. Recuperato .
Informazioni generali
- Versione 1.0.0.0 (4,21 KB)
Compatibilità della release di MATLAB
- Compatibile con qualsiasi release
Compatibilità della piattaforma
- Windows
- macOS
- Linux
| Versione | Pubblicato | Note della release | Action |
|---|---|---|---|
| 1.0.0.0 |
