Estimation value at risk by using Conditional Copula-GARCH

Estimating VaR

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8 ott 2012

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Estimating VaR of portfoilio by using Conditional copula GARCH(1,1) model.

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Ali Najjar (2026). Estimation value at risk by using Conditional Copula-GARCH (https://it.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/32154-estimation-value-at-risk-by-using-conditional-copula-garch), MATLAB Central File Exchange. Recuperato .

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Informazioni generali

Compatibilità della release di MATLAB

  • Compatibile con qualsiasi release

Compatibilità della piattaforma

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  • macOS
  • Linux
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Versione Pubblicato Note della release
1.1.0.0

-This update contains example of copula111gGarch111VaR() Function.
-The main function also updated.

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