vcVaR Function

Estimation value at risk by using Variance-Covariance Method.

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27 ago 2012

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This function estimates the value at risk of portfolio composed of two stock prices and sketch related figures at two given confidence of levels.

Cita come

Ali Najjar (2026). vcVaR Function (https://it.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/32313-vcvar-function), MATLAB Central File Exchange. Recuperato .

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Informazioni generali

Compatibilità della release di MATLAB

  • Compatibile con qualsiasi release

Compatibilità della piattaforma

  • Windows
  • macOS
  • Linux
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Versione Pubblicato Note della release
1.1.0.0

This update contains example of vcVaR()Arguments, P1, P2.
Just move P1 and P2 into Workspace and for example Run following command:
[VaR violation RP]=vcVaR(P1,P2,1000,0.5,[.95;.99])
1.0.0.0