Copula-Marginal Algorithm (CMA)
Copula-Marginal Algorithm, to generate and manipulate rich copulas for risk and portfolio management
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To walk through the code and for a thorough description, refer to A. Meucci, "A New Breed of Copulas for Risk and Portfolio Managemen", Risk (September 2011).
Latest version of article and code available at http://symmys.com/node/335
Cita come
Attilio Meucci (2026). Copula-Marginal Algorithm (CMA) (https://it.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/32701-copula-marginal-algorithm-cma), MATLAB Central File Exchange. Recuperato .
Categorie
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Informazioni generali
- Versione 1.1.0.0 (4,85 KB)
Compatibilità della release di MATLAB
- Compatibile con qualsiasi release
Compatibilità della piattaforma
- Windows
- macOS
- Linux
