Inverting VAR parameter into MA parameters

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A function to invert vector autoregressive model parameters into moving average model parameters.
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Aggiornato 1 gen 2012

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This routine maps the parameters estimates of a vector autogression (VAR) into those of a corresponding moving average (MA) model. The output from this function is useful for constructing the structural impulse-response functions of a VAR model.

Cita come

Paolo Zagaglia (2025). Inverting VAR parameter into MA parameters (https://it.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/34409-inverting-var-parameter-into-ma-parameters), MATLAB Central File Exchange. Recuperato .

Compatibilità della release di MATLAB
Creato con R2010b
Compatibile con qualsiasi release
Compatibilità della piattaforma
Windows macOS Linux
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