Historical Value At Risk

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Calculates Historical Value at Risk for a given portfolio of returns
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Calculates Historical Value at Risk for a given portfolio of returns.
E.g.

confidence_level = 0.95;
plot_flag = true;
figure
VAR_hist = computeHistoricalVaR(returns,confidence_level,plot_flag)

Cita come

David Willingham (2026). Historical Value At Risk (https://it.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/38848-historical-value-at-risk), MATLAB Central File Exchange. Recuperato .

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