ZABR Stochastic Volatility Smile Modelling
This is a toy implementation of the ZABR Model from Andreasen and Huge
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In this file we illustrate the examples from the Andreasen/Huge paper "ZABR - Expansion for the masses". We reproduce the figures and show an implementation of the model using the techniques of the paper.
Cita come
Kienitz Wetterau FinModelling (2026). ZABR Stochastic Volatility Smile Modelling (https://it.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/50328-zabr-stochastic-volatility-smile-modelling), MATLAB Central File Exchange. Recuperato .
Informazioni generali
- Versione 1.0.0.0 (3,33 KB)
Compatibilità della release di MATLAB
- Compatibile con qualsiasi release
Compatibilità della piattaforma
- Windows
- macOS
- Linux
| Versione | Pubblicato | Note della release | Action |
|---|---|---|---|
| 1.0.0.0 |
