MATLAB Derivatives Pricing
Derivatives pricing based on 'C++ Design Patterns and Derivatives Pricing' by Mark Joshi.
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A MATLAB version of derivatives pricing based on C++ Design Patterns and Derivatives Pricing by Mark Joshi.
This implementation makes use of Dependency Injection for constructing the pricing application. The Chebfun library is used for pricing some vanilla options as an example of how different pricing engines may be plugged in to the application.
Cita come
Matt McDonnell (2026). MATLAB Derivatives Pricing (https://github.com/mattmcd/mdpr), GitHub. Recuperato .
Riconoscimenti
Ispirato da: Chebfun - current version, MATLAB Dependency Injection
Informazioni generali
Compatibilità della release di MATLAB
- Compatibile con qualsiasi release
Compatibilità della piattaforma
- Windows
- macOS
- Linux
Le versioni che utilizzano il ramo predefinito di GitHub non possono essere scaricate
| Versione | Pubblicato | Note della release | Action |
|---|---|---|---|
| 1.0.0.0 |
