MATLAB Derivatives Pricing

Versione 1.0.0.0 (8,76 KB) da Matt McDonnell
Derivatives pricing based on 'C++ Design Patterns and Derivatives Pricing' by Mark Joshi.
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Aggiornato 17 ago 2015
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A MATLAB version of derivatives pricing based on C++ Design Patterns and Derivatives Pricing by Mark Joshi.
This implementation makes use of Dependency Injection for constructing the pricing application. The Chebfun library is used for pricing some vanilla options as an example of how different pricing engines may be plugged in to the application.

Cita come

Matt McDonnell (2026). MATLAB Derivatives Pricing (https://github.com/mattmcd/mdpr), GitHub. Recuperato .

Compatibilità della release di MATLAB
Creato con R2015a
Compatibile con qualsiasi release
Compatibilità della piattaforma
Windows macOS Linux
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