PortfolioEffectHFT - High Frequency Trading Toolbox

Versione 1.5.0.0 (475 KB) da Aleksey Zemnitskiy
PortfolioEffect MATLAB interface for intraday portfolio analytics with high frequency market data
3.0
(2)
1,9K download
Aggiornato 11 feb 2016
Visualizza la licenza su GitHub

MATLAB toolbox for high frequency portfolio analysis, intraday backtesting and optimization

Cita come

Aleksey Zemnitskiy (2024). PortfolioEffectHFT - High Frequency Trading Toolbox (https://github.com/PortfolioEffect/PE-HFT-Matlab), GitHub. Recuperato .

Compatibilità della release di MATLAB
Creato con R2010a
Compatibile con qualsiasi release
Compatibilità della piattaforma
Windows macOS Linux
Categorie
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Versione Pubblicato Note della release
1.5.0.0

- Added "resultsNAFilter" to portfolio_settings()
1.4.0.0

- Improvements in estimates precision
- Fixed a number of bugs that occurred only under high load
- Improvements in server-side data caching
- Output "NaN" for missing values, computational errors, warm-up periods and possible artifacts
1.2.0.0

Updated licensing information with a BSD license

- Updated optimization_goal method with new parameters
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