Truncated Multivariate Normal Generator
(perfect) sampling from the truncated multivariate normal density
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Simulates 'n' random vectors exactly (perfectly) distributed from the d-dimensional N(0,Sig) distribution (zero-mean normal with covariance 'Sig'), conditional on l<X<u. Infinite values for the truncation limits 'l' and 'u' are accepted.
Reference: Z. I. Botev (2015), "The Normal Law Under Linear Restrictions: Simulation and Estimation via Minimax Tilting", submitted to JRSS(B)
Cita come
Zdravko Botev (2026). Truncated Multivariate Normal Generator (https://it.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/53792-truncated-multivariate-normal-generator), MATLAB Central File Exchange. Recuperato .
Riconoscimenti
Ispirato: Truncated Multivariate Normal Moments
Informazioni generali
- Versione 1.0.0.0 (10,3 KB)
Compatibilità della release di MATLAB
- Compatibile con qualsiasi release
Compatibilità della piattaforma
- Windows
- macOS
- Linux
| Versione | Pubblicato | Note della release | Action |
|---|---|---|---|
| 1.0.0.0 |
