Delta hedging

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Delta hedging an option position using actual vs real volatility
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Aggiornato 17 gen 2016

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This file simulates the effects on P&L that a delta hedging strategy for a long call option position in a non-dividend paying stock has whether actual / real volatility is used for the hedge. For further info, read Paul Wilmott's Introduces Quantitative Finance.

Cita come

Mario Santos (2026). Delta hedging (https://it.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/54952-delta-hedging), MATLAB Central File Exchange. Recuperato .

Compatibilità della release di MATLAB
Creato con R2015b
Compatibile con qualsiasi release
Compatibilità della piattaforma
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Riconoscimenti

Ispirato: Delta and Gamma Hedging

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