Vasicek

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Illustrates various methods to calculate bond prices under Vasicek model.
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Aggiornato 26 mag 2016

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This function shows you how to calculate a bond's price when the interest rate follows the Vasicek model. The function shows the analytical solution to the ODE, it shows how solve the ODE numerically using ode45, and it shows how to solve for the bond's price using Monte Carlo simulations.

Cita come

Philip (2026). Vasicek (https://it.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/57354-vasicek), MATLAB Central File Exchange. Recuperato .

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