Omega

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Computes the omega value of a portfolio.
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Aggiornato 29 nov 2004

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This function computes the Omega value of a portfolio, as described in a paper by Keating and Shadwick.

S = OMEGA(RETURNS) gives a structure S containing data so that:
S.returnLevel = input return levels
S.omegaValues = omega value at that return level
RETURNS must be a vector.

S = OMEGA(RETURNS,LEVELS) returns the same structure, but only provides values at the return levels specified in LEVELS.

Cita come

Nabeel Azar (2026). Omega (https://it.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/6235-omega), MATLAB Central File Exchange. Recuperato .

Compatibilità della release di MATLAB
Creato con R14
Compatibile con qualsiasi release
Compatibilità della piattaforma
Windows macOS Linux
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