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This function computes the Omega value of a portfolio, as described in a paper by Keating and Shadwick.
S = OMEGA(RETURNS) gives a structure S containing data so that:
S.returnLevel = input return levels
S.omegaValues = omega value at that return level
RETURNS must be a vector.
S = OMEGA(RETURNS,LEVELS) returns the same structure, but only provides values at the return levels specified in LEVELS.
Cita come
Nabeel Azar (2026). Omega (https://it.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/6235-omega), MATLAB Central File Exchange. Recuperato .
Categorie
Scopri di più su Portfolio Optimization and Asset Allocation in Help Center e MATLAB Answers
Informazioni generali
- Versione 1.0.0.0 (1,19 KB)
-
Nessuna licenza
Compatibilità della release di MATLAB
- Compatibile con qualsiasi release
Compatibilità della piattaforma
- Windows
- macOS
- Linux
| Versione | Pubblicato | Note della release | Action |
|---|---|---|---|
| 1.0.0.0 | update to binning algorithm |
