VIX and CX
Implementation of (CBOE's) VIX and CX (Corridor implied Volatility) indexes from option data
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Given options data across several strikes for two maturities, the code implements the VIX and CX indexes.
The implementation follows:
Andersen, Torben G., Oleg Bondarenko, and Maria T. Gonzalez-Perez. "Exploring return dynamics via corridor implied volatility." The Review of Financial Studies 28.10 (2015): 2902-2945.
Cita come
Martin Magris (2026). VIX and CX (https://it.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/73439-vix-and-cx), MATLAB Central File Exchange. Recuperato .
Informazioni generali
- Versione 1.0.1 (136 KB)
Compatibilità della release di MATLAB
- Compatibile con qualsiasi release
Compatibilità della piattaforma
- Windows
- macOS
- Linux
