Volatility Surface
Plots the Volatility Surface from the Implied Volatility obtained from puts and calls.
Al momento, stai seguendo questo contributo
- Vedrai gli aggiornamenti nel tuo feed del contenuto seguito
- Potresti ricevere delle email a seconda delle tue preferenze per le comunicazioni
The function first computes Implied Volatility for an option chain using the starting value proposed in Manaster & Koehler's (1982), which guarantees convergence for the Newton-Raphson algorithm. The function also supports MATLAB's in-built BLSIMPV function for IV.
Then, the Volatility Surface is plotted and smoothed using Natural-Neighbor interpolation. The interpolation method can also be changed for others supported by the GRIDDATA function.
Cita come
Franco Marcelo Taipe Silvestre (2026). Volatility Surface (https://it.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/79658-volatility-surface), MATLAB Central File Exchange. Recuperato .
Informazioni generali
- Versione 1.0.0 (194 KB)
Compatibilità della release di MATLAB
- Compatibile con qualsiasi release
Compatibilità della piattaforma
- Windows
- macOS
- Linux
| Versione | Pubblicato | Note della release | Action |
|---|---|---|---|
| 1.0.0 |
