fitparp function

fitparp estimate the parameters of specified GARCH marginals models

Versione 1.5.0.0 (1,95 KB)
488 download
(0)
19 lug 2011

Al momento, stai seguendo questo contributo

This function implemented by function 'copula111cGarch111VaR' and other related functions that will estimate the value at risk of portfolio.
The marginal model are GARCH(1,1),GJR(1,1),AR(1)-GARCH(1,1)and AR(1)-GJR(1,1)
the parameters and standard deviation of models will used for estimation of parameters of copula function.

Cita come

Ali Najjar (2026). fitparp function (https://it.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/32215-fitparp-function), MATLAB Central File Exchange. Recuperato .

Riconoscimenti

Ispirato da: Dynamic Copula Toolbox 3.0

Categorie

Scopri di più su Conditional Variance Models in Help Center e MATLAB Answers

Informazioni generali

Compatibilità della release di MATLAB

  • Compatibile con qualsiasi release

Compatibilità della piattaforma

  • Windows
  • macOS
  • Linux
Apri in una nuova scheda
Versione Pubblicato Note della release
1.5.0.0

-_-
1.4.0.0

_-_
1.3.0.0

--
1.0.0.0