higham/modified-cholesky

Versione 1.0.0.0 (4,88 KB) da Nick Higham
Modified Cholesky factorization
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Aggiornato 9 dic 2015
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modified-cholesky contains MATLAB functions that compute a modified Cholesky factorization of a symmetric and possibly indefinite matrix. The algorithm is from
S. H. Cheng and N.J. Higham. "A modified Cholesky algorithm based on a symmetric indefinite factorization". SIAM J. Matrix Anal. Appl., 19(4):1097-1110, 1998.

and uses LDL^T factorization with a symmetric form of rook pivoting proposed by Ashcraft, Grimes, and Lewis. The functions here are based on code originally written by Bobby Cheng and Nick Higham in 1996.

Cita come

Nick Higham (2024). higham/modified-cholesky (https://github.com/higham/modified-cholesky), GitHub. Recuperato .

Compatibilità della release di MATLAB
Creato con R2015b
Compatibile con qualsiasi release
Compatibilità della piattaforma
Windows macOS Linux
Categorie
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