Mean-ValueAtRisk Optimization
This library contains MVaRP object (MeanValueatRiskPortfolio).
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This library contains MVaRP object (MeanValueatRiskPortfolio). It allows to asses portfolio optimization for different definitions of ValueAtRisk (Historical, Normal, Generalized Pareto)
Cita come
Riccardo Brignone (2026). Mean-ValueAtRisk Optimization (https://it.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/59630-mean-valueatrisk-optimization), MATLAB Central File Exchange. Recuperato .
Informazioni generali
- Versione 1.0.0.0 (1,06 MB)
Compatibilità della release di MATLAB
- Compatibile con qualsiasi release
Compatibilità della piattaforma
- Windows
- macOS
- Linux
| Versione | Pubblicato | Note della release | Action |
|---|---|---|---|
| 1.0.0.0 | Icon Added |
