Financial Toolbox offre funzioni per la modellazione matematica e l’analisi statistica dei dati finanziari. È possibile analizzare, eseguire backtest e ottimizzare i portafogli di investimenti tenendo conto di fatturato, costi di transazione, vincoli semi-continui e numero minimo o massimo di risorse. Il toolbox consente di stimare il rischio, modellare le schede di valutazione del credito, analizzare le curve dei rendimenti, stabilire il prezzo di strumenti a reddito fisso e opzioni europee e misurare la performance degli investimenti.
Gli strumenti per il calcolo di equazioni differenziali stocastiche (SDE) consentono di modellare e simulare una varietà di processi stocastici. Le funzioni di analisi per le serie storiche consentono di eseguire trasformazioni o regressioni con dati mancanti e di eseguire conversioni tra vari calendari di trading e convenzioni di conteggio dei giorni.
Indicatori tecnici e grafici finanziari
Calcola indicatori tecnici (inclusi medie mobili, momenti, oscillatori, indicatori di volume e tasso di variazione) e crea grafici finanziari (inclusi grafici a candele, grafici open-high-low-close e bande di Bollinger).
Metriche di performance degli investimenti
Valuta le performance degli investimenti utilizzando funzioni integrate per il calcolo di metriche come l’indice di Sharpe, l’indice di informazione, il tracking error, il rendimento risk adjusted, i momenti parziali inferiori campione, i momenti parziali inferiori stimati, il drawdown massimo e il drawdown massimo stimato.
Approcci di ottimizzazione del portafoglio
Esegui ottimizzazioni di portafogli a media varianza, deviazione assoluta media (MAD) e valore a rischio condizionale (CVaR).
Portafogli efficienti e frontiere efficienti
Stima il portafoglio efficiente e i suoi pesi che massimizzano l’indice di Sharpe, visualizza frontiere efficienti e calcola i rischi di portafoglio (inclusa la deviazione standard del portafoglio, MAD, VaR e CVaR).
Vincoli sul portafoglio e costi di transazione
Applica i vincoli di ottimizzazione di portafoglio, inclusi tracking error, disuguaglianza lineare, uguaglianza lineare, limiti, budget, gruppo, rapporto di gruppo, turnover medio, one-way turnover, numero minimo di risorse e numero massimo di risorse. Integra i costi di transazione proporzionali o fissi all’ottimizzazione della reddittività lorda o netta del portafoglio.
Framework di backtest strategici
Definisci le strategie di investimento e utilizza il framework di backtest per eseguire backtest, analizzare i risultati e generare metriche di performance per le tue strategie a partire da dati di mercato storici o simulati. Integra indicatori tecnici, il sentiment e altri segnali di trading nelle tue strategie. Il framework supporta inoltre costi di transazione personalizzati, finestre di lookback con funzionalità di espansione o riduzione, il trading di margini e portafogli lunghi/corti.
Analisi del flusso di cassa
Utilizza Financial Toolbox per calcolare i valori attuali e futuri; determina i tassi di rendimento interni nominali, effettivi e modificati; calcola l’ammortamento e il deprezzamento e determina il tasso di interesse periodico pagato su prestiti o rendite annuali.
Analisi del reddito fisso e prezzatura delle opzioni
Calcola prezzo, rendimento alla scadenza, durata e convessità dei titoli a reddito fisso. Esegui analisi come i dati completi del flusso di cassa, gli importi dei flussi di cassa e la mappatura del tempo di incasso per le obbligazioni. Calcola le greche e i prezzi delle opzioni utilizzando le formule Black e Black-Scholes.
Simulazione Monte Carlo
Genera variabili casuali per simulazioni Monte Carlo basate su un’ampia gamma di modelli di SDE, inclusi il moto browniano, il moto browniano geometrico, l’elasticità costante di varianza, il modello di Cox, Ingersoll e Ross, Hull-White/Vasicek e di Heston.
Risorse sui prodotti:
“MATLAB e MATLAB Compiler SDK ci hanno permesso di realizzare rapidamente un’applicazione web per l’analisi del portafoglio sofistica con la consapevolezza di poter ottenere risultati precisi in tempi brevissimi, a garanzia di stabilità e facilità di utilizzo per i nostri clienti.”
FAQ su Financial Toolbox
Financial Toolbox fornisce funzioni per la modellazione matematica e l'analisi statistica dei dati finanziari, consentendo l'ottimizzazione del portafoglio, la stima del rischio, la modellazione di scorecard di credito, l'analisi delle curve dei rendimenti e la misurazione della performance degli investimenti.
Sì. Financial Toolbox per MATLAB è progettato specificamente per applicazioni finanziarie e offre strumenti per l'ottimizzazione del portafoglio, il backtesting di strategie e l'analisi dei dati finanziari.
Financial Toolbox supporta l'ottimizzazione del portafoglio mean-variance, Conditional Value at Risk (CVaR) e Mean Absolute Deviation (MAD). Supporta inoltre vincoli quali turnover, costi di transazione e limiti sul numero di asset.
Sì. Il toolbox include un framework di backtesting che consente di definire strategie di investimento, eseguire backtest su dati storici o simulati e valutarne le prestazioni, con supporto per costi di transazione, commissioni di gestione, commissioni di performance e portafogli long/short.
Sì. È possibile valutare titoli a reddito fisso, calcolare rendimenti, duration, convessità, nonché i prezzi delle opzioni e le greche utilizzando le formule di Black e Black-Scholes.
Financial Toolbox consente la stima del rischio di credito, la modellazione di scorecard di credito e il calcolo dei rischi di portafoglio, inclusi deviazione standard, MAD, VaR e CVaR, oltre a metriche di performance come il rapporto di Sharpe e il massimo drawdown. Per workflow più completi di modellazione e validazione del rischio, consultare Risk Management Toolbox.
Sì. Il toolbox include funzionalità di simulazione Monte Carlo con supporto per diversi modelli di equazioni differenziali stocastiche (SDE), tra cui moto browniano, moto browniano geometrico, Cox-Ingersoll-Ross e Heston.
Il toolbox calcola indicatori tecnici quali medie mobili, indicatori di momentum, oscillatori e indicatori di volume. Consente inoltre di creare grafici finanziari come grafici a candele, grafici OHLC (Open-High-Low-Close) e grafici delle bande di Bollinger.
