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Stochastic spread method for pairs trading by Elliot et. al (2005) - Kalman filter + EM algorithm in MATLAB, am I doing something wrong?
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quasi 11 anni fa | 0 risposte | 0
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Hi, I wondered if there exists a function which takes as input 1) a N x M matrix (e.g. M stocks with daily data for N days) ...
oltre 11 anni fa | 0 risposte | 0
