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MHT_mcs_max
This function returns the max-MHT test [Cummins M., Esposito F.P., 2024]
circa un anno fa | 2 download |
Inviato
Trinomial tree swaption pricing
Swaption pricing function under the Hull-White lattice model. It allows finer grid.
oltre 10 anni fa | 1 download |
Inviato
Black1976 swaption pricing for a bespoke deal
This function prices a swaption portfolio with any cash-low structure
oltre 12 anni fa | 1 download |
Inviato
trinomial tree plot
This function plots the Hull-White tree structure
oltre 12 anni fa | 1 download |
Inviato
Trinomial tree calibration
This function calibrates the Hull-White trinomial tree.
oltre 12 anni fa | 2 download |
Inviato
volatility to premium for swaptions (Black76 model)
This function convert ATM volatility surface into swaption premiums and par rates.
oltre 12 anni fa | 1 download |
Inviato
Trinomial tree swaption pricing
This function generates swaption prices under the Hull-White trinomial tree model.
oltre 12 anni fa | 1 download |
