Datafeed Toolbox
Accesso a dati finanziari da provider di servizi di dati
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Datafeed Toolbox consente di accedere a dati finanziari, notizie e sistemi di trading. È possibile effettuare collegamenti da MATLAB per recuperare flussi di dati storici, infragiornalieri o in tempo reale ed eseguire analisi, sviluppare modelli e strategie di trading finanziario e creare visualizzazioni che riflettono gli attuali comportamenti finanziari e di mercato.
È possibile utilizzare dati in streaming e basati su eventi in MATLAB per sviluppare strategie di trading automatico che rispondono agli eventi di mercato attraverso piattaforme di trading standard del settore o proprietarie. Il toolbox include funzioni per l’analisi dei costi di transazione, l’accesso ai dati sui prezzi delle transazioni e delle quotazioni, la definizione delle tipologie di ordine e l’esecuzione degli ordini.
I data provider supportati includono Bloomberg®, FRED®, Haver Analytics® e LSEG Data & Analytics. Le piattaforme di trading supportate includono Bloomberg EMSX, Trading Technologies® X_TRADER®, Wind Data Feed Services (WDS) e CQG®.
Provider di servizi di dati supportati
Accedi ai dati di mercato e a una varietà di fonti di dati alternative utilizzate nell’analisi finanziaria.
Sistemi di trading supportati
Dati
Dati storici e attuali
Recupera dati storici o attuali utilizzando funzioni MATLAB come fetch, getdata, history o timeseries, che consentono di recuperare immediatamente i dati e non si aggiornano al variare delle condizioni del mercato. I dati recuperati varieranno a seconda del provider di servizi di dati.
Dati in tempo reale
Recupera dati dinamici, per esempio dati in streaming o basati su eventi, utilizzando la funzione realtime oppure creando una funzione di gestione degli eventi in MATLAB che viene eseguita ogni volta che si ricevono nuovi dati dal service provider.
Dati di tick infragiornalieri
Utilizza funzioni integrate per importare dati infragiornalieri in MATLAB. La quantità di dati infragiornalieri che è possibile importare varia a seconda del provider di servizi di dati.
Notizie
Recupera grandi quantità di notizie leggibili a macchina da Refinitiv o Bloomberg. Importa le notizie Twitter direttamente in MATLAB per la sentiment analysis utilizzando Text Analytics Toolbox o scrivendo i tuoi script personalizzati.
Sistemi di trading supportati
Bloomberg EMSX
La licenza Bloomberg EMSX consente di collegarsi ai server di test e produzione di Bloomberg EMSX per creare, trasmettere e gestire gli ordini. Recupera dati di strumenti negoziabili in tempo reale e basati su eventi da Bloomberg.
CQG
Con la licenza CQG è possibile collegarsi a CQG per recuperare dati di mercato, eseguire transazioni e tracciare gli ordini eseguiti per più strategie.
Trading Technologies X_TRADER
Con la licenza X_TRADER è possibile recuperare dati di strumenti negoziabili in tempo reale e basati su eventi, tracciare le variazioni delle informazioni di mercato di secondo livello, inviare ordini e tracciarne l’esecuzione.
Wind Data Feed Services
Accedendo a Wind Data Feed Services o a Wind Financial Terminal è possibile recuperare dati di mercato, eseguire transazioni e tracciare gli ordini eseguiti.
Risorse sui prodotti:
“Quando hai a che fare con i numeri tutto il giorno e lavori con modelli analitici sofisticati, disporre di un ambiente integrato non ha prezzo. MATLAB ci consente di visualizzare i dati, eseguire il back-testing e creare grafici per vedere i risultati delle modifiche apportate, il tutto in un unico ambiente, e questo ci consente di risparmiare tempo”.
FAQ su Datafeed Toolbox
Datafeed Toolbox fornisce accesso a dati finanziari, notizie finanziarie e sistemi di trading da MATLAB, consentendo di recuperare flussi di dati storici, intraday e in tempo reale per analisi, modellazione e visualizzazione.
I fornitori di dati supportati includono Bloomberg, FRED, Haver Analytics, Quandl, LSEG Data & Analytics, FactSet, IHS Markit, Money.Net e SIX Financial Information.
Le piattaforme di esecuzione degli ordini supportate includono Bloomberg EMSX, Trading Technologies X_TRADER, CQG e Wind Data Feed Services (WDS).
È possibile accedere a dati correnti e storici, flussi di dati in tempo reale e dati basati su eventi, dati tick intraday e notizie leggibili da macchina provenienti da diversi fornitori di servizi finanziari.
Sì. È possibile sviluppare strategie di trading automatizzato che reagiscono agli eventi di mercato utilizzando flussi di dati in tempo reale e dati basati su eventi, con funzioni per analizzare i costi di transazione, definire tipi di ordine ed eseguire ordini tramite piattaforme standard del settore.
Utilizzare le funzioni MATLAB fetch, getdata, history o timeseries per recuperare dati correnti o storici che non vengono aggiornati al variare delle condizioni di mercato.
È possibile recuperare dati dinamici utilizzando la funzione realtime oppure creando in MATLAB una funzione gestore di eventi che viene eseguita ogni volta che nuovi dati vengono ricevuti dal fornitore del servizio.
Sì. È possibile recuperare notizie leggibili da macchina da LSEG Data & Analytics o Bloomberg e importarle direttamente in MATLAB per eseguire un'analisi del sentiment utilizzando Text Analytics Toolbox o script personalizzati.
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