Financial Instruments Toolbox
Progettazione, prezzo e protezione di strumenti finanziari complessi
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Financial Instruments Toolbox fornisce funzionalità per la prezzatura, la modellazione, la protezione e la gestione di un portafoglio di strumenti. È possibile analizzare i flussi di cassa di titoli a reddito fisso e di strumenti derivati tra cui strumenti per tassi di interesse, inflazione, azioni, merci, crediti ed energia. Il toolbox fornisce un framework modulare che supporta una vasta gamma di workflow e consente di stimare il prezzo degli strumenti con una varietà di modelli e metodi di prezzatura.
Modelli di curve
Analizza o esegui il bootstrap delle curve dei tassi di interesse dai dati di mercato utilizzando ratecurve. Stima i parametri per i modelli di curve dei rendimenti utilizzando un oggetto parametercurve.
Strumenti per i tassi di interesse
Stima il prezzo, calcola la sensibilità ed esegui l’analisi di protezione per i titoli a tasso di interesse. Stima il prezzo di obbligazioni, titoli a tasso variabile, swap, swaption, cap e floor con modelli di prezzatura che includono modelli reticolari, simulazioni Monte Carlo e soluzioni in forma chiusa.
Strumenti per l’inflazione
Costruisci una curva dell’inflazione, calcola i valori degli indici e stima il prezzo di obbligazioni sull’inflazione, swap indicizzati all’inflazione su base annua e swap di inflazione a cedola zero.
Strumenti per azioni, mercato valutario, merci o energia
Stima il prezzo di opzioni Vanilla ed esotiche con i modelli Black-Scholes e a volatilità stocastica utilizzando simulazioni Monte Carlo, soluzioni multiple in forma chiusa e metodi delle differenze finite.
Strumenti derivati di credito
Stima il prezzo di credit default swap e credit default swaption. Calcola i valori della probabilità di default e del tasso di rischio dai dati di mercato. Stima il prezzo degli strumenti di credito utilizzando una curva della probabilità di default.
Portafogli di strumenti
Definisci portafogli di attività eterogenee e calcola il prezzo e le sensibilità di tutti gli strumenti nel portafoglio.
Risorse di prodotto:
“La programmazione orientata agli oggetti in MATLAB ci ha consentito di scrivere codice meno soggetto a errori, definire interfacce riutilizzabili ed effettuare aggiornamenti rapidi. Il risultato è la possibilità di fornire ai nostri investitori una migliore visione di come gestiamo i nostri fondi e di come guardiamo ai mercati.”
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