Trading Toolbox

 

Trading Toolbox

Accedere ai prezzi, analizzare i costi di transazione e inviare ordini ai sistemi di trading

 

Trading Toolbox™ offre funzioni per analizzare i costi di transazione, accedere ai prezzi di quotazione e delle transazioni effettuate, definire i tipi di ordini e inviare ordini ai mercati di trading finanziario. Il toolbox consente di integrare dati in streaming e basati sugli eventi in MATLAB®, per poter sviluppare strategie di trading finanziario e algoritmi che analizzano e reagiscono al mercato in tempo reale. Potrai sviluppare strategie di trading algoritmiche o automatiche in grado di funzionare su più classi di asset, tipi di strumenti e mercati per il trading, integrando al contempo piattaforme per l’esecuzione delle negoziazioni comunemente usate nel settore o proprietarie.

Con Trading Toolbox, potrai analizzare e stimare i costi di transazione prima di piazzare un ordine, oltre che attribuire i costi in post-trading. Potrai analizzare i costi di transazione associati all’impatto sul mercato, al timing, alla liquidità, e all’apprezzamento dei titoli azionari, nonché usare le curve dei costi per minimizzare i costi delle transazioni per i singoli asset o per un portafoglio di asset.

Trading Toolbox ti permette di accedere ai flussi di dati degli strumenti negoziabili in tempo reale, tra cui quotazioni, volumi, negoziazioni, la profondità di mercato e i metadati degli strumenti. Potrai definire i tipi di ordini e specificare le procedure di completamento e routing degli ordini.

Analisi dei costi di transazione

Stima e analizza i costi di transazione con i modelli e i dati di Kissell Research Group (KRG)

Modellare i costi di transazione

Usa Trading Toolbox per modellare e stimare:

  • I costi di trading istantanei
  • I costi dell’impatto sul mercato dei singoli ordini
  • Le curve dei costi dell’impatto sul mercato in base ai titoli o al portafoglio
  • I costi legati all’apprezzamento dei titoli azionari
  • I costi legati al rischio di timing
  • I costi di liquidazione

Grafici dei costi di trading e di liquidazione, della volatilità e del volume dell’ordine delle azioni in un semplice portafoglio composto da 100 azioni.

Curve dei costi per vari livelli di percentuale di volume (POV).

Eseguire analisi di post-trading

Valuta le prestazioni delle strategie di esecuzione delle negoziazioni e attribuisci i costi di trading. Le metriche di post-trading supportate includono:

  • Deficit di implementazione
  • Indice Alpha Capture                
  • Benchmarking dei costi
  • Valore aggiunto del broker
  • Indice Z-Score

Grafico raffigurante il valore aggiunto medio suddiviso per broker

Sistemi di trading supportati

Lavora con i sistemi di trading globali e locali di tutto il mondo.

Bloomberg EMSX

  • Con la tua licenza di Bloomberg® EMSX, potrai collegarti ai server di produzione e test di Bloomberg EMSX per procedere al routing e alla gestione di esecuzione oltre che alla gestione degli ordini.
  • Recupera i dati sugli strumenti negoziabili in tempo reale o basati su eventi da Bloomberg con le funzioni di Datafeed Toolbox™.

Registro ordini in Bloomberg EMSX, che mostra lo stato di due ordini di equity trading.

CQG

Con la tua licenza di CQG®, potrai collegarti a CQG per recuperare i dati di mercato, procedere all’esecuzione di una negoziazione e tenere traccia degli ordini eseguiti per diverse strategie.

Flusso di lavoro di trading basato sulla CQG AP.

Conversione dei messaggi FIX in una tabella in messaggi FIX non elaborati in array di celle

IB Trader Workstation (TWS)

Con il tuo account di Interactive Brokers, potrai utilizzare il toolbox per recuperare i dati di mercato, procedere all’esecuzione di una negoziazione e tenere traccia degli ordini eseguiti tramite IB Trader Workstationsm.

Registro ordini di esempio di Interactive Brokers con informazioni campione di NBBO (National Best Bid and Offer)

Trading Technologies® X_TRADER

Con la tua licenza di X_TRADER®, potrai usare Trading Toolbox per:

  • Recuperare dati sugli strumenti negoziabili in tempo reale e basati su eventi
  • Tenere traccia delle variazioni alle informazioni di mercato di Livello II
  • Presentare ordini e tenere traccia della loro esecuzione

Tracciamento dati dal libro degli ordini di Livello II da X_TRADER

Wind Data Feed Services

Accedendo a Wind Data Feed Services o a Wind Financial Terminal, potrai utilizzare il toolbox per recuperare i dati di mercato, procedere all’esecuzione di una negoziazione e tenere traccia degli ordini eseguiti.

Flusso di lavoro per il recupero dei dati e la gestione degli ordini in base a Wind Data Feed Services.

Suite di finanza computazionale

La suite di finanza computazionale MATLAB è una serie di 12 prodotti che consente di sviluppare applicazioni quantitative per la gestione dei rischi, la gestione degli investimenti, l’econometria, la prezzatura e la valutazione, l’assicurazione e il trading algoritmico.

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