How to generate a symmetric positive definite matrix?
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Riccardo Canola
il 17 Ott 2018
Commentato: Andrei Bobrov
il 2 Ott 2019
I have to generate a symmetric positive definite rectangular matrix with random values.
0 Commenti
Risposta accettata
Elias Hasle
il 2 Ott 2019
Modificato: Elias Hasle
il 2 Ott 2019
What are the requirements to the distributions of the resulting random variables?
I think a crucial insight is that multiplying a matrix with its transpose will give a symmetrical square matrix.
1 Commento
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madhan ravi
il 17 Ott 2018
Modificato: madhan ravi
il 17 Ott 2018
4 Commenti
Bruno Luong
il 2 Ott 2019
Modificato: Bruno Luong
il 2 Ott 2019
Andrei your solution does not produce necessary sdp matrix (which does not meant the matrix elements are positive)
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