Econometrics Toolbox

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Econometrics Toolbox

Modellazione e analisi di sistemi finanziari ed economici con metodi statistici di serie storiche

Modellazione interattiva di serie storiche

Usa l’app Econometric Modeler per pre-elaborare, visualizzare ed eseguire l’identificazione del modello e la stima dei parametri. Stima e confronta modelli di serie storiche univariati e multivariati, quindi genera codice MATLAB® o report dall’app.

Creazione di modelli a media condizionata e di regressione

Adatta, simula e prevedi serie storiche univariate e multivariate con modelli come ARIMA, di regressione bayesiana, di autoregressione vettoriale (VAR) e di correzione dell’errore vettoriale (VEC).

Modellazione della volatilità

Adatta, simula e prevedi la volatilità utilizzando modelli di varianza come GARCH, GJR e EGARCH.

Creazione di modelli regime-switching

Modella il comportamento dinamico di serie storiche univariate e multivariate in presenza di rotture strutturali e di regime shift economici.

Creazione di modelli nello spazio degli stati

Crea e simula modelli nello spazio degli stati variabili e non variabili nel tempo. Stima i parametri dei modelli a partire da set di dati completi o da set con dati mancanti usando il filtro Kalman.

Test di ipotesi

Esegui vari test diagnostici prima e dopo la stima, compresi quelli per valutare la stazionarietà, la correlazione, l’eteroschedasticità, le modifiche strutturali, la collinearità e la cointegrazione.

“Ho esperienza nel campo della finanza, non della programmazione. Per eseguire analisi sofisticate su grandi quantità di dati, avevo bisogno di un software facile da usare e comprensivo di molte delle funzioni che mi servono. Con MATLAB posso fare tutto in un unico ambiente e questo è un enorme vantaggio.”

Omid Rezania, CalPERS

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