Simulazioni Monte Carlo

Esegui l’analisi della sensibilità attraverso la variazione casuale dei parametri.

La simulazione Monte Carlo è un metodo per esplorare la sensibilità di un sistema complesso variando i parametri all’interno dei suoi vincoli statistici. Questi sistemi possono includere modelli finanziari, fisici o matematici che vengono simulati in un loop, con un’incertezza statistica tra le simulazioni. I risultati della simulazione sono analizzati per determinare le caratteristiche del sistema.

Le attività tipiche per cui eseguire l’analisi Monte Carlo includono:

  • Variare i parametri incerti per il tuo modello
  • Creare simulazioni dinamiche e influenzare i parametri con un’incertezza statistica
  • Creare una simulazione Monte Carlo per modellare un sistema dinamico complesso
  • Distribuire le simulazioni su più processori e singoli PC per velocizzare l’analisi
  • Analizzare i dati attraverso una rappresentazione grafica robusta e metodi statistici avanzati

Per ulteriori informazioni, vedere MATLAB®, Simulink® e Statistics e Machine Learning Toolbox™.




Vedere anche : Simulink, MATLAB