An Introduction to Market Risk Measurement
Kevin Dowd
John Wiley & Sons, Inc., 2002
ISBN: 0-470-84748-4;
Language: English
Written for students in finance, this book provides an introduction to value at risk (VaR) and expected tail loss (ETL). The book is a student-oriented version of Measuring Market Risk (ISBN 0-471-52174-4). Topics covered include parametric and nonparametric risk estimation, simulation, numerical methods, liquidity risks, stress testing, and model risk. MATLAB and the Statistics and Machine Learning Toolbox are used to solve numerous application examples throughout the book.
Seleziona un sito web
Seleziona un sito web per visualizzare contenuto tradotto dove disponibile e vedere eventi e offerte locali. In base alla tua area geografica, ti consigliamo di selezionare: .
Puoi anche selezionare un sito web dal seguente elenco:
Come ottenere le migliori prestazioni del sito
Per ottenere le migliori prestazioni del sito, seleziona il sito cinese (in cinese o in inglese). I siti MathWorks per gli altri paesi non sono ottimizzati per essere visitati dalla tua area geografica.
Americhe
- América Latina (Español)
- Canada (English)
- United States (English)
Europa
- Belgium (English)
- Denmark (English)
- Deutschland (Deutsch)
- España (Español)
- Finland (English)
- France (Français)
- Ireland (English)
- Italia (Italiano)
- Luxembourg (English)
- Netherlands (English)
- Norway (English)
- Österreich (Deutsch)
- Portugal (English)
- Sweden (English)
- Switzerland
- United Kingdom (English)