Financial Toolbox
Analizzare dati finanziari e sviluppare modelli finanziari
Il Financial Toolbox™ offre funzioni per la modellazione matematica e l'analisi statistica dei dati finanziari. Puoi eseguire l'ottimizzazione i portafoglio tenendo conto di fatturato, costi di transazione, vincoli semi-continui e numero minimo o massimo di risorse. Il toolbox consente di stimare il rischio, modellare le schede di valutazione del credito, analizzare le curve dei rendimenti, stabilire il prezzo di strumenti a reddito fisso e opzioni europee e misurare la performance degli investimenti. Le funzioni di analisi per le serie storiche consentono di eseguire trasformazioni o regressioni con dati mancanti e di eseguire conversioni tra vari calendari di trading e convenzioni di conteggio dei giorni.
Analisi dei dati finanziari
Pre-elabora e analizza dati finanziari.
Pre-elaborazione dei dati
Converti formati di data e ora, incluse convenzioni di giorno lavorativo, convenzioni di conteggio dei giorni, calendari di trading personalizzati e date di pagamento delle cedole. Utilizza le funzionalità timetable in MATLAB per rimuovere le voci con dati mancanti e outlier e per ricampionare, aggregare e sincronizzare i dati associati al tempo.
Indicatori tecnici e grafici finanziari
Calcola indicatori tecnici (inclusi medie mobili, momenti, indicatori di volume e tasso di variazione) e crea grafici finanziari (inclusi grafici a candele, grafici open-high-low-close e bande di Bollinger).
Grafici finanziari e indicatori tecnici.
Metriche di performance degli investimenti
Valuta le performance degli investimenti utilizzando funzioni per il calcolo di metriche come l’indice di Sharpe, l’indice di informazione, il tracking error, il rendimento risk adjusted, i momenti parziali inferiori campione, i momenti parziali inferiori stimati, il drawdown massimo e il drawdown massimo stimato.
Curva di equity da backtest con metriche di performance.
Ottimizzazione del portafoglio e asset allocation
Costruisci, ottimizza e analizza i portafogli con vari obiettivi e vincoli.
Approcci di ottimizzazione di portafoglio
Utilizza il Financial Toolbox per eseguire ottimizzazioni di portafogli a media varianza, deviazione assoluta media (MAD) e valore a rischio condizionale (CVaR).
Applicazione dell'ottimizzazione del portafoglio utilizzando MATLAB e il Financial Toolbox.
Portafogli efficienti e frontiere efficienti
Stima il portafoglio efficiente e i suoi pesi che massimizzano l’indice di Sharpe, visualizza frontiere efficienti e calcola i rischi di portafoglio (inclusa la deviazione standard del portafoglio, MAD, VaR e CVaR).
Frontiera efficiente e portafoglio ottimale.
Vincoli sul portafoglio e costi di transazione
Applica i vincoli di ottimizzazione di portafoglio, inclusi tracking error, disuguaglianza lineare, uguaglianza lineare, limiti, budget, gruppo, rapporto di gruppo, turnover medio, one-way turnover, numero minimo di risorse e numero massimo di risorse. Integra i costi di transazione proporzionali o fissi all’ottimizzazione della reddittività lorda o netta del portafoglio.
Grafico delle frontiere efficienti dei portafogli in varie soglie di fatturato.
Modellazione finanziaria
Analizza il flusso di cassa, stabilisci il prezzo di base dei titoli a reddito fisso e delle opzioni europee ed esegui simulazioni Monte Carlo.
Analisi del flusso di cassa
Utilizza il Financial Toolbox per calcolare i valori attuali e futuri; determina i tassi di rendimento interni nominali, effettivi e modificati; calcola l’ammortamento e il deprezzamento e determina il tasso di interesse periodico pagato su prestiti o rendite annuali.
Diagramma del flusso di cassa.
Analisi del reddito fisso e prezzatura delle opzioni
Calcola prezzo, rendimento alla scadenza, durata e convessità dei titoli a reddito fisso. Calcola le analisi come dati completi del flusso di cassa, importi dei flussi di cassa e mappatura del tempo di incasso per le obbligazioni. Calcola i prezzi delle opzioni e le greche utilizzando le formule Black e Black-Scholes. Puoi progettare, stabilire il prezzo e proteggere strumenti finanziari complessi con Financial Instruments Toolbox™.
Gamma (altezza sull'asse z) e delta (colore) per un portafoglio di opzioni call.
Simulazione Monte Carlo
Genera variabili casuali per simulazioni Monte Carlo basate su un’ampia gamma di modelli di equazioni differenziali stocastiche (SDE), inclusi il moto browniano, il moto browniano geometrico, l’elasticità costante di varianza, il modello di Cox, Ingersoll e Ross, Hull-White/Vasicek e di Heston.
Percorso unico di un modello di mercato multidimensionale.
Funzionalità recenti
Schede di valutazione del credito
Specifica l’uguaglianza, la disuguaglianza o i vincoli di limite con fitConstrainedModel
Gestione del portafoglio
Esegui l’ottimizzazione del portafoglio CVaR e MAD con vincoli di integrità come il numero minimo e massimo di risorse.
Gestione del portafoglio
Usa il solutore di programmazione lineare (linprog) per l’ottimizzazione del portafoglio
Esempio di ottimizzazione del portafoglio
Ottimizza il portafoglio usando il modello Black-Litterman
Guarda le note di rilascio per ulteriori informazioni su queste funzionalità e sulle funzioni corrispondenti.
Suite di finanza computazionale
La suite di finanza computazionale MATLAB è una serie di 12 prodotti essenziali che consente di sviluppare applicazioni quantitative per la gestione dei rischi, la gestione degli investimenti, l'econometria, la prezzatura e la valutazione, l'assicurazione e il trading algoritmico.
