Financial Toolbox
Analisi di dati finanziari e sviluppo di modelli finanziari
Financial Toolbox™ offre funzioni per la modellazione matematica e l’analisi statistica dei dati finanziari. È possibile analizzare, eseguire backtest e ottimizzare i portafogli di investimenti tenendo conto di fatturato, costi di transazione, vincoli semi-continui e numero minimo o massimo di risorse. Il toolbox consente di stimare il rischio, modellare le schede di valutazione del credito, analizzare le curve dei rendimenti, stabilire il prezzo di strumenti a reddito fisso e opzioni europee e misurare la performance degli investimenti.
Gli strumenti per il calcolo di equazioni differenziali stocastiche (SDE) consentono di modellare e simulare una varietà di processi stocastici. Le funzioni di analisi per le serie storiche consentono di eseguire trasformazioni o regressioni con dati mancanti e di eseguire conversioni tra vari calendari di trading e convenzioni di conteggio dei giorni.
Inizia ora:
Pre-elaborazione dei dati
Converti formati di data e ora, incluse convenzioni di giorno lavorativo, convenzioni di conteggio dei giorni, calendari di trading personalizzati e date di pagamento delle cedole. Utilizza le funzionalità timetable in MATLAB® per rimuovere le voci con dati mancanti e outlier e per ricampionare, aggregare e sincronizzare i dati associati al tempo.
Indicatori tecnici e grafici finanziari
Calcola indicatori tecnici (inclusi medie mobili, momenti, oscillatori, indicatori di volume e tasso di variazione) e crea grafici finanziari (inclusi grafici a candele, grafici open-high-low-close e bande di Bollinger).
Grafici finanziari e indicatori tecnici.
Metriche di performance degli investimenti
Valuta le performance degli investimenti utilizzando funzioni integrate per il calcolo di metriche come l’indice di Sharpe, l’indice di informazione, il tracking error, il rendimento risk adjusted, i momenti parziali inferiori campione, i momenti parziali inferiori stimati, il drawdown massimo e il drawdown massimo stimato.
Curva di equity da backtest con metriche di performance.
Approcci di ottimizzazione del portafoglio
Esegui ottimizzazioni di portafogli a media varianza, deviazione assoluta media (MAD) e valore a rischio condizionale (CVaR).
Applicazione dell’ottimizzazione del portafoglio utilizzando MATLAB e Financial Toolbox.
Portafogli efficienti e frontiere efficienti
Stima il portafoglio efficiente e i suoi pesi che massimizzano l’indice di Sharpe, visualizza frontiere efficienti e calcola i rischi di portafoglio (inclusa la deviazione standard del portafoglio, MAD, VaR e CVaR).
Frontiera efficiente e portafoglio ottimale.
Vincoli sul portafoglio e costi di transazione
Applica i vincoli di ottimizzazione di portafoglio, inclusi tracking error, disuguaglianza lineare, uguaglianza lineare, limiti, budget, gruppo, rapporto di gruppo, turnover medio, one-way turnover, numero minimo di risorse e numero massimo di risorse. Integra i costi di transazione proporzionali o fissi all’ottimizzazione della reddittività lorda o netta del portafoglio.
Diagramma efficiente delle frontiere dei portafogli in varie soglie di fatturato.
Framework di backtest strategici
Definisci le strategie di investimento e utilizza il framework di backtest per eseguire backtest, analizzare i risultati e generare metriche di performance per le tue strategie a partire da dati di mercato storici o simulati. Integra indicatori tecnici, il sentiment e altri segnali di trading nelle tue strategie. Il framework supporta inoltre costi di transazione personalizzati, finestre di lookback con funzionalità di espansione o riduzione, il trading di margini e portafogli lunghi/corti.
Curva di equity che mette a confronto backtest di più strategie di investimento.
Analisi del flusso di cassa
Utilizza Financial Toolbox per calcolare i valori attuali e futuri; determina i tassi di rendimento interni nominali, effettivi e modificati; calcola l’ammortamento e il deprezzamento e determina il tasso di interesse periodico pagato su prestiti o rendite annuali.
Diagramma del flusso di cassa.
Analisi del reddito fisso e prezzatura delle opzioni
Calcola prezzo, rendimento alla scadenza, durata e convessità dei titoli a reddito fisso. Esegui analisi come i dati completi del flusso di cassa, gli importi dei flussi di cassa e la mappatura del tempo di incasso per le obbligazioni. Calcola le greche ed i prezzi delle opzioni utilizzando le formule Black e Black-Scholes. Puoi progettare, prezzare e proteggere strumenti finanziari complessi con Financial Instruments Toolbox™.
Gamma (altezza sull'asse z) e delta (colore) per un portafoglio di opzioni call.
Simulazione Monte Carlo
Genera variabili casuali per simulazioni Monte Carlo basate su un’ampia gamma di modelli di equazioni differenziali stocastiche (SDE), inclusi il moto browniano, il moto browniano geometrico, l’elasticità costante di varianza, il modello di Cox, Ingersoll e Ross, Hull-White/Vasicek e di Heston.
Percorso unico di un modello di mercato multidimensionale.
Workflow di backtest
Definizione di strategie di investimento, esecuzione di backtest e riepilogo dei risultati
Modelli di equazioni differenziali stocastiche
Simulazione della densità di transizione per i modelli di Heston e Bates
Analisi del portafoglio
Calcolo e confronto dei rendimenti rotativi registrati in periodi diversi con calendari commerciali
Consulta le note della release per ulteriori informazioni su queste caratteristiche e sulle funzioni corrispondenti.
Suite di finanza computazionale
La suite di finanza computazionale MATLAB è una serie di 12 prodotti essenziali che consente di sviluppare applicazioni quantitative per la gestione dei rischi, la gestione degli investimenti, l’econometria, la prezzatura e la valutazione, l’assicurazione e il trading algoritmico.
