Financial Toolbox

Analisi di dati finanziari e sviluppo di modelli finanziari

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Financial Toolbox™ offre funzioni per la modellazione matematica e l’analisi statistica dei dati finanziari. È possibile analizzare, eseguire backtest e ottimizzare i portafogli di investimenti tenendo conto di fatturato, costi di transazione, vincoli semi-continui e numero minimo o massimo di risorse. Il toolbox consente di stimare il rischio, modellare le schede di valutazione del credito, analizzare le curve dei rendimenti, stabilire il prezzo di strumenti a reddito fisso e opzioni europee e misurare la performance degli investimenti.

Gli strumenti per il calcolo di equazioni differenziali stocastiche (SDE) consentono di modellare e simulare una varietà di processi stocastici. Le funzioni di analisi per le serie storiche consentono di eseguire trasformazioni o regressioni con dati mancanti e di eseguire conversioni tra vari calendari di trading e convenzioni di conteggio dei giorni.

Raccolta di strumenti finanziari per rappresentare graficamente indicatori tecnici per le oscillazioni delle serie storiche, le volatilità delle serie storiche, i volumi delle serie storiche e il tasso di variazione delle serie storiche.

Indicatori tecnici e grafici finanziari

Calcola indicatori tecnici (inclusi medie mobili, momenti, oscillatori, indicatori di volume e tasso di variazione) e crea grafici finanziari (inclusi grafici a candele, grafici open-high-low-close e bande di Bollinger).

Documentazione

Metriche di performance degli investimenti

Valuta le performance degli investimenti utilizzando funzioni integrate per il calcolo di metriche come l’indice di Sharpe, l’indice di informazione, il tracking error, il rendimento risk adjusted, i momenti parziali inferiori campione, i momenti parziali inferiori stimati, il drawdown massimo e il drawdown massimo stimato.

Documentazione

Applicazione di ottimizzazione del portafoglio.

Approcci di ottimizzazione del portafoglio

Esegui ottimizzazioni di portafogli a media varianza, deviazione assoluta media (MAD) e valore a rischio condizionale (CVaR).

Introduzione all’ottimizzazione del portafoglio (4:12)

Documentazione

Portafogli efficienti e frontiere efficienti

Stima il portafoglio efficiente e i suoi pesi che massimizzano l’indice di Sharpe, visualizza frontiere efficienti e calcola i rischi di portafoglio (inclusa la deviazione standard del portafoglio, MAD, VaR e CVaR).

Ottimizzazione del portafoglio CVaR (4:56)

Documentazione

Vincoli sul portafoglio e costi di transazione

Applica i vincoli di ottimizzazione di portafoglio, inclusi tracking error, disuguaglianza lineare, uguaglianza lineare, limiti, budget, gruppo, rapporto di gruppo, turnover medio, one-way turnover, numero minimo di risorse e numero massimo di risorse. Integra i costi di transazione proporzionali o fissi all’ottimizzazione della reddittività lorda o netta del portafoglio.

Documentazione

Framework di backtest strategici

Definisci le strategie di investimento e utilizza il framework di backtest per eseguire backtest, analizzare i risultati e generare metriche di performance per le tue strategie a partire da dati di mercato storici o simulati. Integra indicatori tecnici, il sentiment e altri segnali di trading nelle tue strategie. Il framework supporta inoltre costi di transazione personalizzati, finestre di lookback con funzionalità di espansione o riduzione, il trading di margini e portafogli lunghi/corti.

Framework di strategie di backtesting in Financial Toolbox (2:17)

Documentazione

Analisi del flusso di cassa

Utilizza Financial Toolbox per calcolare i valori attuali e futuri; determina i tassi di rendimento interni nominali, effettivi e modificati; calcola l’ammortamento e il deprezzamento e determina il tasso di interesse periodico pagato su prestiti o rendite annuali.

Documentazione

Analisi del reddito fisso e prezzatura delle opzioni

Calcola prezzo, rendimento alla scadenza, durata e convessità dei titoli a reddito fisso. Esegui analisi come i dati completi del flusso di cassa, gli importi dei flussi di cassa e la mappatura del tempo di incasso per le obbligazioni. Calcola le greche e i prezzi delle opzioni utilizzando le formule Black e Black-Scholes.

Reinforcement Learning per il trading (4:15)

Documentazione

Simulazione Monte Carlo

Genera variabili casuali per simulazioni Monte Carlo basate su un’ampia gamma di modelli di SDE, inclusi il moto browniano, il moto browniano geometrico, l’elasticità costante di varianza, il modello di Cox, Ingersoll e Ross, Hull-White/Vasicek e di Heston.

Simulazione Monte Carlo

Risorse sui prodotti:

Documentazione Funzioni Articoli tecnici Casi utente Requisiti del prodotto Note della release

“MATLAB e MATLAB Compiler SDK ci hanno permesso di realizzare rapidamente un’applicazione web per l’analisi del portafoglio sofistica con la consapevolezza di poter ottenere risultati precisi in tempi brevissimi, a garanzia di stabilità e facilità di utilizzo per i nostri clienti.”
Lee Eriera, Frontier Advisors

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