Financial Toolbox

Analisi di dati finanziari e sviluppo di modelli finanziari

Financial Toolbox™ offre funzioni per la modellazione matematica e l’analisi statistica dei dati finanziari. È possibile analizzare, eseguire backtest e ottimizzare i portafogli di investimenti tenendo conto di fatturato, costi di transazione, vincoli semi-continui e numero minimo o massimo di risorse. Il toolbox consente di stimare il rischio, modellare le schede di valutazione del credito, analizzare le curve dei rendimenti, stabilire il prezzo di strumenti a reddito fisso e opzioni europee e misurare la performance degli investimenti.

Gli strumenti per il calcolo di equazioni differenziali stocastiche (SDE) consentono di modellare e simulare una varietà di processi stocastici. Le funzioni di analisi per le serie storiche consentono di eseguire trasformazioni o regressioni con dati mancanti e di eseguire conversioni tra vari calendari di trading e convenzioni di conteggio dei giorni.

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Analisi dei dati finanziari
Ottimizzazione del portafoglio e asset allocation
Modellazione finanziaria

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Modellazione CECL e IFRS 9 in MATLAB: misurazione delle perdite di credito attese lungo la vita residua

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Analisi dei dati finanziari

Pre-elabora e analizza dati finanziari.

Pre-elaborazione dei dati

Converti formati di data e ora, incluse convenzioni di giorno lavorativo, convenzioni di conteggio dei giorni, calendari di trading personalizzati e date di pagamento delle cedole. Utilizza le funzionalità timetable in MATLAB^® per rimuovere le voci con dati mancanti e outlier e per ricampionare, aggregare e sincronizzare i dati associati al tempo.

Pre-elaborazione dei dati di serie storiche con MATLAB

Nozioni di base per la gestione dei dati cronodatati

Indicatori tecnici e grafici finanziari

Calcola indicatori tecnici (inclusi medie mobili, momenti, oscillatori, indicatori di volume e tasso di variazione) e crea grafici finanziari (inclusi grafici a candele, grafici open-high-low-close e bande di Bollinger).

Grafici finanziari e indicatori tecnici.

Metriche di performance degli investimenti

Valuta le performance degli investimenti utilizzando funzioni integrate per il calcolo di metriche come l’indice di Sharpe, l’indice di informazione, il tracking error, il rendimento risk adjusted, i momenti parziali inferiori campione, i momenti parziali inferiori stimati, il drawdown massimo e il drawdown massimo stimato.

Curva di equity da backtest con metriche di performance.

Ottimizzazione del portafoglio e asset allocation

Costruisci, ottimizza e analizza i portafogli con vari obiettivi e vincoli.

Approcci di ottimizzazione del portafoglio

Esegui ottimizzazioni di portafogli a media varianza, deviazione assoluta media (MAD) e valore a rischio condizionale (CVaR).

Introduzione all’ottimizzazione di portafoglio (4:12)

Asset Allocation: parità del rischio gerarchico (2:42)

Applicazione dell’ottimizzazione del portafoglio utilizzando MATLAB e Financial Toolbox.

Portafogli efficienti e frontiere efficienti

Stima il portafoglio efficiente e i suoi pesi che massimizzano l’indice di Sharpe, visualizza frontiere efficienti e calcola i rischi di portafoglio (inclusa la deviazione standard del portafoglio, MAD, VaR e CVaR).

Ottimizzazione di portafoglio CvaR (4:56)

Frontiera efficiente e portafoglio ottimale.

Vincoli sul portafoglio e costi di transazione

Applica i vincoli di ottimizzazione di portafoglio, inclusi tracking error, disuguaglianza lineare, uguaglianza lineare, limiti, budget, gruppo, rapporto di gruppo, turnover medio, one-way turnover, numero minimo di risorse e numero massimo di risorse. Integra i costi di transazione proporzionali o fissi all’ottimizzazione della reddittività lorda o netta del portafoglio.

Diagramma efficiente delle frontiere dei portafogli in varie soglie di fatturato.

Framework di backtest strategici

Definisci le strategie di investimento e utilizza il framework di backtest per eseguire backtest, analizzare i risultati e generare metriche di performance per le tue strategie a partire da dati di mercato storici o simulati. Integra indicatori tecnici, il sentiment e altri segnali di trading nelle tue strategie. Il framework supporta inoltre costi di transazione personalizzati, finestre di lookback con funzionalità di espansione o riduzione, il trading di margini e portafogli lunghi/corti.

Framework di strategie di backtesting in Financial Toolbox (2:17)

Curva di equity che mette a confronto backtest di più strategie di investimento.

Modellazione finanziaria

Analizza il flusso di cassa, stabilisci il prezzo di base dei titoli a reddito fisso e delle opzioni europee ed esegui simulazioni Monte Carlo.

Analisi del flusso di cassa

Utilizza Financial Toolbox per calcolare i valori attuali e futuri; determina i tassi di rendimento interni nominali, effettivi e modificati; calcola l’ammortamento e il deprezzamento e determina il tasso di interesse periodico pagato su prestiti o rendite annuali.

Diagramma del flusso di cassa.

Analisi del reddito fisso e prezzatura delle opzioni

Calcola prezzo, rendimento alla scadenza, durata e convessità dei titoli a reddito fisso. Esegui analisi come i dati completi del flusso di cassa, gli importi dei flussi di cassa e la mappatura del tempo di incasso per le obbligazioni. Calcola le greche ed i prezzi delle opzioni utilizzando le formule Black e Black-Scholes. Puoi progettare, prezzare e proteggere strumenti finanziari complessi con Financial Instruments Toolbox™.

Reinforcement Learning per il trading (4:15)

Gamma e delta per un portafoglio di opzioni call.

Gamma (altezza sull'asse z) e delta (colore) per un portafoglio di opzioni call.

Simulazione Monte Carlo

Genera variabili casuali per simulazioni Monte Carlo basate su un’ampia gamma di modelli di equazioni differenziali stocastiche (SDE), inclusi il moto browniano, il moto browniano geometrico, l’elasticità costante di varianza, il modello di Cox, Ingersoll e Ross, Hull-White/Vasicek e di Heston.