Le novità

Scopri le funzionalità dei nostri nuovi prodotti.


La versione 5.9, che fa parte della release 2017a, include i seguenti miglioramenti:

  • Modellazione delle probabilità di default: Bootstrap delle probabilità di default dalle obbligazioni mediante il modello Jarrow-Turnbull

Per ulteriori informazioni, vedere le Note di rilascio.

La versione 5.8, parte della Release 2016b, include soluzioni di bug.

Per ulteriori informazioni, vedere le Note di rilascio.

La versione 5.7, che fa parte della release 2016a, include i seguenti miglioramenti:

  • Data e ora: supporto datetime per le funzioni di calendario

Per ulteriori informazioni, vedere le Note di rilascio.

La versione 5.6, che fa parte della release 2015b, include i seguenti miglioramenti:

  • Ottimizzazione di portafoglio: calcolare i portafogli a media varianza con il vincolo del tracking error
  • Schede di valutazione del credito: impostare i tipi di predittori su numeri o categoria e visualizzare le informazioni di sintesi
  • Stime di probabilità della transizione: inserire i dati utilizzando un input tabellare
  • Convenzione di interesse semplice: calcolare curve zero, forward e discount curves utilizzando l’interesse semplice

Per ulteriori informazioni, vedere le Note di rilascio.

La versione 5.5, che fa parte della release 2015a, include i seguenti miglioramenti:

  • Miglioramento delle credit scorecard per la convalida del modello, un algoritmo di binning e di stima della probabilità di default
  • Calibrazione e simulazione delle tabelle di mortalità per le assicurazioni

Per ulteriori informazioni, vedere le Note di rilascio.