Risk Management Toolbox

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Risk Management Toolbox

Sviluppo di modelli di rischio ed esecuzione di simulazioni di rischio

Modellazione del rischio di credito al consumo

Crea e analizza schede di valutazione del credito, esegui lo screening predittivo, esplora le metriche di equità, svolgi stress test e modella le probabilità di insolvenza (PD).

Modellazione del rischio di credito aziendale

Analizza le probabilità di insolvenza aziendale, simula le variazioni del valore del portafoglio crediti dovute a migrazioni del rating creditizio e insolvenze, identifica i rischi di concentrazione e calcola i requisiti patrimoniali normativi.

Modelli di backtesting per il rischio di mercato

Valuta l’accuratezza dei modelli di valore a rischio (VaR) ed expected shortfall (ES).

Modelli sulla vita residua per la stima della probabilità di insolvenza (PD)

Stima la probabilità di insolvenza sulla base dell’analisi della vita residua con scenari macroeconomici utilizzando MATLAB®. I modelli di PD includono Logistic, Probit e Cox.

Modelli di perdita in caso di insolvenza (LGD)

Stima le riserve per perdite utilizzando i modelli di regressione e Tobit.

Modelli di esposizione in caso di insolvenza (EAD)

Prevedi l’importo dell’esposizione alla perdita per un creditore quando un debitore è inadempiente su un prestito utilizzando modelli di regressione e Tobit.

Modellazione del rischio assicurativo

Calcola il rischio di perdita derivante da mortalità e sinistri non liquidati. Stima i sinistri definitivi utilizzando il metodo bootstrap Chain-Ladder.

“Alcuni strumenti statistici sono in grado di gestire modelli di credit scoring basati su statistiche multivariate o regressione logistica, ma non sono adatti ai modelli di capitale economico avanzati necessari per Basilea II. Con la sua potenza di calcolo, l’infrastruttura a matrice e la capacità di eseguire simulazioni Monte Carlo, MATLAB ci offre un vantaggio competitivo nell’esecuzione di complesse analisi del rischio”.

Marco Folpmers, Capgemini

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