Risk Management Toolbox

Sviluppare modelli di rischio ed eseguire simulazioni di rischio

 

Risk Management Toolbox™ fornisce funzioni per la modellazione matematica e la simulazione del rischio di credito e di mercato. Puoi modellare le probabilità di insolvenza, creare schede di valutazione del credito, eseguire analisi di portafogli di credito e backtest dei modelli per valutare il potenziale di una perdita finanziaria. Con il toolbox è possibile valutare il rischio di credito aziendale e del consumatore nonché il rischio di mercato. Include un'app per il binning automatico e manuale delle variabili utilizzate per le schede di valutazione del credito. Include anche strumenti di simulazione per analizzare il rischio di portafoglio crediti e strumenti per il backtest per valutare il valore a rischio (VaR) e l’expected shortfall (ES).

 

 

Modellazione del rischio e regolazione del rischio

Crea modelli di rischio per conformità ai requisiti normativi per Basel III, Solvency II, CECL e IFRS 9.

Misurazione delle perdite di credito attese lungo la vita residua

Stima le perdite di credito attese lungo la vita residua in conformità con le normative sui rischi quali CECL e IFRS 9.

Probabilità di insolvenza lungo la vita residua per uno stress test.

Calcolo del capitale normativo

Calcola i requisiti di capitale e il valore a rischio con il modello ASRF (Asymptotic Single Risk Factor).

Capitale normativo per classe di asset.

Modellazione del rischio di credito

Modella e analizza l'esposizione al rischio dei portafoglio di credito.

Modellazione di schede di valutazione del credito

Utilizza l'app Binning Explorer per sviluppare schede di valutazione del credito applicando algoritmi di binning automatico o regolando in modo interattivo i la copertura, unendo e dividendo le celle. Puoi anche adattare un modello logistico, ottenere punti e un punteggio e calcolare la probabilità di insolvenza.

Modellazione di schede di valutazione del credito tramite l’app Binning Explorer.

Simulazione del rischio di credito

Esegui simulazioni della copula basate sulla probabilità di insolvenza o sulla migrazione del rating di credito per analizzare il rischio dei portafogli di crediti.

Perdite dei portafogli basate su simulazioni della copula.

Stima dei parametri di rischio

Stima della probabilità di insolvenza (PD) utilizzando vari metodi, inclusi modelli strutturali, modelli in forma ridotta, migrazione del rating di credito storico e altri approcci statistici. Inoltre, puoi utilizzare Risk Management Toolbox per calcolare gli indici del rischio di concentrazione.

Curva di Lorenz per rappresentare la distribuzione dell'esposizione al rischio.

Modelli di backtest per la valutazione del rischio di mercato

Valuta la precisione dei tuoi modelli del Value at risk (VaR) ed expected shortfall.

Backtest del valore a rischio

I modelli di backtest del Value at Risk (VaR) di Risk Management Toolbox includono semafori, test binomiali, di Kupiec, di Christoffersen e di Haas.

Risultati da più modelli di backtest del VaR.

Backtest dell’expected shortfall

I modelli di backtest dell’expected shortfall (ES) includono test condizionato, test incondizionato e test del quantile.

Diagramma storico VaR ed ES.

Nuove funzionalità

Rischio di mercato

esecuzione di backtest dell’expected shortfall utilizzando i test Du ed Escanciano

Rischio del credito al consumo

convalida di una scheda di valutazione compatta del credito utilizzando validatemodel

Vedi le note di rilascio per ulteriori informazioni su queste caratteristiche e sulle funzioni corrispondenti.

Suite di finanza computazionale

La suite di finanza computazionale MATLAB è una serie di 12 prodotti essenziali che consente di sviluppare applicazioni quantitative per la gestione dei rischi, la gestione degli investimenti, l'econometria, la prezzatura e la valutazione, l'assicurazione e il trading algoritmico.

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