Risk Management Toolbox
Sviluppo di modelli di rischio ed esecuzione di simulazioni di rischio
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Risk Management Toolbox fornisce funzioni e workflow interattivi per la modellazione matematica e la simulazione del rischio di credito, assicurativo e di mercato.È possibile eseguire la modellazione del credito lungo la vita residua delle probabilità di insolvenza (PD), dell’esposizione in caso di insolvenza (EAD) e della perdita in caso di insolvenza (LGD), nonché dei calcoli della perdita di credito attesa (ECL). È inoltre possibile valutare il rischio di credito aziendale e al consumo, creare schede di valutazione del credito, stimare le probabilità di insolvenza, eseguire analisi di portafoglio crediti e modelli di backtesting per valutare il potenziale di perdita finanziaria. Il toolbox consente di identificare le variabili importanti delle schede di valutazione utilizzando gli strumenti per lo screening predittivo e di utilizzare l’app Binning Explorer per raggruppare automaticamente o manualmente le variabili per le schede di valutazione del credito. Include anche modelli di mortalità e sinistri non liquidati per quantificare e analizzare il rischio assicurativo. Il rischio di mercato può essere valutato con strumenti di backtesting e simulazione per valutare il valore a rischio (VaR) e l’expected shortfall (ES).
Modellazione del rischio di credito al consumo
Crea e analizza schede di valutazione del credito, esegui lo screening predittivo, esplora le metriche di equità, svolgi stress test e modella le probabilità di insolvenza (PD).
Modellazione del rischio di credito aziendale
Analizza le probabilità di insolvenza aziendale, simula le variazioni del valore del portafoglio crediti dovute a migrazioni del rating creditizio e insolvenze, identifica i rischi di concentrazione e calcola i requisiti patrimoniali normativi.
Modelli di backtesting per il rischio di mercato
Valuta l’accuratezza dei modelli di valore a rischio (VaR) ed expected shortfall (ES).
Modelli sulla vita residua per la stima della probabilità di insolvenza (PD)
Stima la probabilità di insolvenza sulla base dell’analisi della vita residua con scenari macroeconomici utilizzando MATLAB. I modelli di PD includono Logistic, Probit e Cox.
Modelli di perdita in caso di insolvenza (LGD)
Stima le riserve per perdite utilizzando i modelli di regressione e Tobit.
Modelli di esposizione in caso di insolvenza (EAD)
Prevedi l’importo dell’esposizione alla perdita per un creditore quando un debitore è inadempiente su un prestito utilizzando modelli di regressione e Tobit.
Modellazione del rischio assicurativo
Calcola il rischio di perdita derivante da mortalità e sinistri non liquidati. Stima i sinistri definitivi utilizzando il metodo bootstrap Chain-Ladder.
Risorse sui prodotti:
“Alcuni strumenti statistici sono in grado di gestire modelli di credit scoring basati su statistiche multivariate o regressione logistica, ma non sono adatti ai modelli di capitale economico avanzati necessari per Basilea II. Con la sua potenza di calcolo, l’infrastruttura a matrice e la capacità di eseguire simulazioni Monte Carlo, MATLAB ci offre un vantaggio competitivo nell’esecuzione di complesse analisi del rischio”.
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