Risk Management Toolbox
Sviluppo di modelli di rischio ed esecuzione di simulazioni di rischio
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Risk Management Toolbox supporta la modellazione matematica e la simulazione del rischio di credito, di mercato, assicurativo e climatico È possibile modellare le probabilità di insolvenza (PD) sulla vita residua, l’esposizione in caso di insolvenza (EAD) e la perdita in caso di insolvenza (LGD), e calcolare la perdita di credito attesa (ECL). È possibile valutare il rischio di credito corporate e consumer, creare scorecard di credito, stimare le PD e condurre analisi di portafoglio creditizio.
Il toolbox consente di selezionare le variabili più importanti delle scorecard e di raggruppare automaticamente o manualmente le variabili utilizzando l’app Binning Explorer. È possibile valutare il rischio di mercato con modelli di value-at-risk (VaR) ed expected shortfall (ES). Il toolbox fornisce una suite completa di metriche per la validazione dei modelli di credito e per i backtest di VaR ed ES. Include anche modelli di mortalità e sinistri non liquidati per quantificare e analizzare il rischio assicurativo. Puoi visualizzare e analizzare i dati degli scenari climatici per valutare il rischio climatico fisico o di transizione.
Modellazione del rischio climatico
Analizza e valuta il rischio climatico correlato agli asset finanziari.
Validazione dei modelli di rischio
Valida i modelli di rischio con metriche di discriminazione e calibrazione.
Modellazione del rischio di credito al consumo
Crea e analizza schede di valutazione del credito, esegui lo screening predittivo, esplora le metriche di equità, svolgi stress test e modella le probabilità di insolvenza (PD).
Modellazione del rischio di credito aziendale
Analizza le probabilità di insolvenza aziendale, simula le variazioni del valore del portafoglio crediti dovute a migrazioni del rating creditizio e insolvenze, identifica i rischi di concentrazione e calcola i requisiti patrimoniali normativi.
Modelli di backtesting per il rischio di mercato
Valuta l’accuratezza dei modelli di valore a rischio (VaR) ed expected shortfall (ES).
Modelli sulla vita residua per la stima della probabilità di insolvenza (PD)
Stima la probabilità di insolvenza sulla base dell’analisi della vita residua con scenari macroeconomici utilizzando MATLAB. I modelli di PD includono Logistic, Probit e Cox.
Modelli di perdita in caso di insolvenza (LGD)
Stima le riserve per perdite utilizzando i modelli di regressione e Tobit.
Modelli di esposizione al default (EAD)
Prevedi l’ammontare dell’esposizione alla perdita per un creditore quando un debitore va in default su un prestito utilizzando modelli di regressione e tobit.
Modellazione del rischio assicurativo
Calcola il rischio di perdita derivante da mortalità e sinistri non pagati. Stima i sinistri finali utilizzando il metodo chain ladder bootstrap.
Risorse sui prodotti:
“Alcuni strumenti statistici sono in grado di gestire modelli di credit scoring basati su statistiche multivariate o regressione logistica, ma non sono adatti ai modelli di capitale economico avanzati necessari per Basilea II. Con la sua potenza di calcolo, l’infrastruttura a matrice e la capacità di eseguire simulazioni Monte Carlo, MATLAB ci offre un vantaggio competitivo nell’esecuzione di complesse analisi del rischio”.
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