Risk Management Toolbox

Sviluppo di modelli di rischio ed esecuzione di simulazioni di rischio

Risk Management Toolbox™ fornisce funzioni per la modellazione matematica e la simulazione del rischio di credito e di mercato. È possibile modellare le probabilità di insolvenza, creare schede di valutazione del credito, eseguire analisi di portafoglio crediti e backtest dei modelli per valutare il potenziale di una perdita finanziaria. Con il toolbox è possibile valutare il rischio di credito aziendale e al consumo, nonché il rischio di mercato. Include un’app per il binning automatico e manuale delle variabili utilizzate per le schede di valutazione del credito. Include anche strumenti di simulazione per analizzare il rischio di portafoglio crediti e strumenti per il backtest, al fine di valutare il valore a rischio (VaR) e l’expected shortfall (ES).

Inizia ora:

Modellazione del rischio e regolazione del rischio

Crea modelli di rischio in conformità ai requisiti normativi per Basel III, Solvency II, CECL e IFRS 9.

Modellazione delle perdite di credito attese lungo la vita residua

Stima le perdite di credito attese lungo la vita residua in conformità alle normative sui rischi quali CECL e IFRS 9.

Probabilità di insolvenza lungo la vita residua per uno stress test.

Calcolo del capitale regolamentare

Calcola i requisiti di capitale e il valore a rischio con il modello ASRF (Asymptotic Single Risk Factor).

Capitale regolamentare per classe di asset.

Modellazione del rischio di credito

Modella e analizza l’esposizione al rischio dei portafogli di crediti.

Modellazione di schede di valutazione del credito

Utilizza l’app Binning Explorer per sviluppare schede di valutazione del credito applicando algoritmi di binning automatico o regolando in modo interattivo i margini, unendo e dividendo i bin. Inoltre, è possibile adattare un modello logistico, ottenere punti e un punteggio e calcolare la probabilità di insolvenza.

Modellazione di schede di valutazione del credito tramite l’app Binning Explorer.

Simulazione del rischio di credito

Esegui simulazioni della copula basate sulla probabilità di insolvenza o sulla migrazione del rating di credito per analizzare il rischio dei portafogli di crediti.

Perdite dei portafogli basate su simulazioni della copula.

Stima dei parametri di rischio

Stima la probabilità di insolvenza (PD) utilizzando vari metodi, inclusi modelli strutturali, modelli in forma ridotta, migrazione del rating di credito storico e altri approcci statistici. Inoltre, è possibile utilizzare Risk Management Toolbox per calcolare gli indici del rischio di concentrazione.

Curva di Lorenz per rappresentare la distribuzione dell’esposizione al rischio.

Modelli di backtest per la valutazione del rischio di mercato

Valuta la precisione dei tuoi modelli del valore al rischio (VaR) ed expected shortfall.

Backtest del valore a rischio

I modelli di backtest del valore al rischio (VaR) di Risk Management Toolbox includono semafori, test binomiali, di Kupiec, di Christoffersen e di Haas.

Risultati da più modelli di backtest del VaR.

Backtest dell’expected shortfall

I modelli di backtest dell’expected shortfall (ES) includono test condizionato, test incondizionato e test del quantile.

Diagramma storico VaR ed ES.

Ulteriori risorse su Risk Management Toolbox

Modellazione CECL e IFRS 9 in MATLAB: Misurare le perdite di credito attese lungo la vita residua