Risk Management Toolbox

 

Risk Management Toolbox

Sviluppo di modelli di rischio ed esecuzione di simulazioni di rischio

Inizia ora:

Modellazione del rischio e regolazione del rischio

Crea modelli di rischio in conformità ai requisiti normativi per Basel III, Solvency II, CECL e IFRS 9.

Modellazione delle perdite di credito attese lungo la vita residua

Stima le perdite di credito attese lungo la vita residua in conformità alle normative sui rischi quali CECL e IFRS 9.

Probabilità di insolvenza lungo la vita residua per uno stress test.

Calcolo del capitale regolamentare

Calcola i requisiti di capitale e il valore a rischio con il modello ASRF (Asymptotic Single Risk Factor).

Capitale regolamentare per classe di asset.

Modellazione del rischio di credito

Modella e analizza l’esposizione al rischio dei portafogli di crediti.

Modellazione di schede di valutazione del credito

Identifica le variabili nei tuoi set di dati che hanno il miglior potere predittivo utilizzando strumenti per lo screening predittivo. Una volta identificate le variabili importanti, utilizza l’app Binning Explorer per sviluppare schede di valutazione del credito applicando algoritmi di binning automatico o regolando in modo interattivo i margini, unendo e dividendo i bin. Inoltre, è possibile adattare un modello logistico, ottenere punti e un punteggio e calcolare la probabilità di insolvenza. Una volta sviluppato, distribuisci una versione leggera del modello utilizzando una scheda di valutazione del credito compatta.

Modellazione di schede di valutazione del credito tramite l’app Binning Explorer.

Simulazione del rischio di credito

Esegui simulazioni della copula basate sulla probabilità di insolvenza o sulla migrazione del rating di credito per analizzare il rischio dei portafogli di crediti. È possibile incrementare il throughput della simulazione tramite il calcolo parallelo utilizzando Parallel Computing Toolbox.

Perdite dei portafogli basate su simulazioni della copula.

Stima dei parametri di rischio

Stima la probabilità di insolvenza (PD) utilizzando vari metodi, inclusi modelli strutturali, modelli in forma ridotta, migrazione del rating di credito storico e altri approcci statistici. Utilizza i modelli di probabilità di insolvenza (PD) lungo la vita residua per stimare le riserve per perdite sulla base di un’analisi del ciclo di vita condizionata dagli scenari macroeconomici. Inoltre, è possibile utilizzare Risk Management Toolbox per calcolare gli indici del rischio di concentrazione.

Curva di Lorenz per rappresentare la distribuzione dell’esposizione al rischio.

Modelli di backtest per la valutazione del rischio di mercato

Valuta la precisione dei tuoi modelli del valore al rischio (VaR) ed expected shortfall.

Backtest del valore a rischio

I modelli di backtest del valore al rischio (VaR) di Risk Management Toolbox includono semafori, test binomiali, di Kupiec, di Christoffersen e di Haas.

Risultati da più modelli di backtest del VaR.

Backtest dell’expected shortfall

I modelli di backtest dell’expected shortfall (ES) includono test condizionato, test incondizionato, test del quantile e test di Acerbi-Szekely a condizionamento minimo, nonché test condizionati e incondizionati di Du ed Escanciano.

Diagramma storico VaR ed ES.

Rischio assicurativo

Calcola il rischio di perdita derivante da mortalità e sinistri non liquidati.

Stima dei sinistri

Utilizza il triangolo di sviluppo insieme ad altre tecniche di stima come il metodo Chain-Ladder, dei sinistri attesi e tecniche Bornhuetter-Fergurson per stimare i sinistri non liquidati.

Sviluppo dei sinistri denunciati

Suite di finanza computazionale

La Suite di finanza computazionale MATLAB è una serie di 12 prodotti essenziali che consente di sviluppare applicazioni quantitative per la gestione dei rischi, la gestione degli investimenti, l’econometria, la prezzatura e la valutazione, l’assicurazione e il trading algoritmico.