Risk Management Toolbox
Sviluppo di modelli di rischio ed esecuzione di simulazioni di rischio
Risk Management Toolbox™ fornisce funzioni per la modellazione matematica e la simulazione del rischio di credito e di mercato. È possibile modellare le probabilità di insolvenza, creare schede di valutazione del credito, eseguire analisi di portafoglio crediti e backtest dei modelli per valutare il potenziale di una perdita finanziaria. Con il toolbox è possibile valutare il rischio di credito aziendale e al consumo, nonché il rischio di mercato. Include un’app per il binning automatico e manuale delle variabili utilizzate per le schede di valutazione del credito. Include anche strumenti di simulazione per analizzare il rischio di portafoglio crediti e strumenti per il backtest, al fine di valutare il valore a rischio (VaR) e l’expected shortfall (ES). È possibile modellare la probabilità di insolvenza (PD) per stimare le riserve per perdite per l’analisi del credito lungo l’intero ciclo di vita.
Inizia ora:
Stress test
Esegui lo stress test e le analisi di sensitività su portafogli finanziari.
Modellazione delle perdite di credito attese lungo la vita residua
Stima le perdite di credito attese lungo la vita residua in conformità alle normative sui rischi quali CECL e IFRS 9.
Probabilità di insolvenza lungo la vita residua per uno stress test.
Calcolo del capitale regolamentare
Calcola i requisiti di capitale e il valore a rischio con il modello ASRF (Asymptotic Single Risk Factor).
Capitale regolamentare per classe di asset.
Modellazione di schede di valutazione del credito
Identifica le variabili nei tuoi set di dati che hanno il miglior potere predittivo utilizzando strumenti per lo screening predittivo. Una volta identificate le variabili importanti, utilizza l’app Binning Explorer per sviluppare schede di valutazione del credito applicando algoritmi di binning automatico o regolando in modo interattivo i margini, unendo e dividendo i bin. Inoltre, è possibile adattare un modello logistico, ottenere punti e un punteggio e calcolare la probabilità di insolvenza. Una volta sviluppato, distribuisci una versione leggera del modello utilizzando una scheda di valutazione del credito compatta.
Modellazione di schede di valutazione del credito tramite l’app Binning Explorer.
Simulazione del rischio di credito
Esegui simulazioni della copula basate sulla probabilità di insolvenza o sulla migrazione del rating di credito per analizzare il rischio dei portafogli di crediti. È possibile incrementare il throughput della simulazione tramite il calcolo parallelo utilizzando Parallel Computing Toolbox.
Perdite dei portafogli basate su simulazioni della copula.
Stima dei parametri di rischio
Stima la probabilità di insolvenza (PD) utilizzando vari metodi, inclusi modelli strutturali, modelli in forma ridotta, migrazione del rating di credito storico e altri approcci statistici. Utilizza i modelli di probabilità di insolvenza (PD) lungo la vita residua per stimare le riserve per perdite sulla base di un’analisi del ciclo di vita condizionata dagli scenari macroeconomici. Inoltre, è possibile utilizzare Risk Management Toolbox per calcolare gli indici del rischio di concentrazione.
Curva di Lorenz per rappresentare la distribuzione dell’esposizione al rischio.
Backtest del valore a rischio
I modelli di backtest del valore al rischio (VaR) di Risk Management Toolbox includono semafori, test binomiali, di Kupiec, di Christoffersen e di Haas.
Risultati da più modelli di backtest del VaR.
Backtest dell’expected shortfall
I modelli di backtest dell’expected shortfall (ES) includono test condizionato, test incondizionato, test del quantile e test di Acerbi-Szekely a condizionamento minimo, nonché test condizionati e incondizionati di Du ed Escanciano.
Diagramma storico VaR ed ES.
Stima dei sinistri
Utilizza il triangolo di sviluppo insieme ad altre tecniche di stima come il metodo Chain-Ladder, dei sinistri attesi e tecniche Bornhuetter-Fergurson per stimare i sinistri non liquidati.
Sviluppo dei sinistri denunciati
Suite di finanza computazionale
La Suite di finanza computazionale MATLAB è una serie di 12 prodotti essenziali che consente di sviluppare applicazioni quantitative per la gestione dei rischi, la gestione degli investimenti, l’econometria, la prezzatura e la valutazione, l’assicurazione e il trading algoritmico.
