Finanza quantitativa e gestione del rischio

Gestione del rischio

• Automatizza, incrementa e fornisci il reporting eseguibile per tutto il ciclo di vita del modello di rischio. Sottoponi i modelli a validazione, revisione, implementazione e approvazione normativa in soli tre mesi.
• Costruisci sistemi di gestione del rischio o infrastrutture di stress test per CCAR, DFAST, Basel III e Solvency II.
• Utilizza modelli e funzioni per quantificare l’esposizione al rischio (per esempio, rischi operativi, di mercato e di credito), convalida i modelli tramite i back-test VaR e l’Expected Shortfall e integra i metodi tradizionali con algoritmi di machine learning e l’analisi testuale.

Previsione e modellazione finanziaria

• Utilizza le app interattive per adattare i dati di serie storiche ai modelli econometrici (tra cui ARMA, ARIMA, GARCH, EGARCH e GJR) o agli algoritmi di machine learning.
• Interfaccia i dati con i modelli DSGE per prevedere le variabili economiche fondamentali.
• Utilizza le funzioni per modellare e prevedere i tassi d’interesse in base ai parametri stimati dai modelli Nelson-Siegel o Svensson.

Assicurazioni e scienze attuariali

• Analizza set di dati di grandi dimensioni, crea modelli attuariali personalizzati e accelera le simulazioni con facilità utilizzando la parallelizzazione.
• Costruisci modelli di rischio personalizzati utilizzando MATLAB come piattaforma per Solvency II.
• Stabilisci i prezzi di prodotti assicurativi quali polizze a rendita variabile, polizze di minimo garantito, assicurazioni vitalizie e polizze miste.

Leggi le storie di successo dei clienti:

• Sviluppo e manutenzione del modello di rischio interno ICAM di Swiss Re in MATLAB (punti salienti) (6:04)
• ICICI Securities sviluppa una piattaforma online di pianificazione e consulenza finanziaria