lqr
Progettazione del regolatore lineare quadratico (LQR)
Descrizione
[ calcola la matrice di guadagno ottimale K,S,P] = lqr(sys,Q,R,N)K, la soluzione S dell'equazione algebrica di Riccati associata e i poli a loop chiuso P per il modello stato-spazio a tempo continuo o a tempo discreto sys. Q e R sono le matrici dei pesi rispettivamente per gli stati e per gli input. La matrice dei termini incrociati N è impostata su zero quando è omessa.
[ calcola la matrice di guadagno ottimale K,S,P] = lqr(A,B,Q,R,N)K, la soluzione S dell'equazione algebrica di Riccati associata e i poli a loop chiuso P utilizzando le matrici stato-spazio a tempo continuo A e B. Questa sintassi è valida solo per i modelli a tempo continuo. Per i modelli a tempo discreto, utilizzare dlqr.
Esempi
Argomenti di input
Argomenti di output
Limiti
I dati di input devono soddisfare le seguenti condizioni:
La coppia (A,B) deve essere stabilizzabile.
R deve essere positivo definito.
deve essere positivo semi-definito (equivalentemente, ).
non deve presentare alcuna modalità non osservabile sull'asse immaginario (o cerchio unitario a tempo discreto).
Suggerimenti
lqrsupporta modelli descrittori con non singolaritàE. L'outputSdilqrè la soluzione dell'equazione algebrica di Riccati per il modello stato-spazio esplicito equivalente:
Algoritmi
Per i sistemi a tempo continuo, lqr calcola il controllo di feedback dello stato che minimizza la funzione di costo quadratica
soggetto alla dinamica del sistema .
Oltre al guadagno sul feedback dello stato K, lqr restituisce la soluzione S dell'equazione algebrica di Riccati associata
e i poli a loop chiuso . La matrice di guadagno K è derivata da S utilizzando
Per i sistemi a tempo discreto, lqr calcola il controllo di feedback dello stato che minimizza
soggetto alla dinamica del sistema .
In qualsiasi caso, quando si omette la matrice dei termini incrociati N, lqr imposta N su 0.
Cronologia versioni
Introduzione prima di R2006a

