Financial Instruments Toolbox
Progettazione, prezzo e protezione di strumenti finanziari complessi
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Financial Instruments Toolbox fornisce funzionalità per la prezzatura, la modellazione, la protezione e la gestione di un portafoglio di strumenti. È possibile analizzare i flussi di cassa di titoli a reddito fisso e di strumenti derivati tra cui strumenti per tassi di interesse, inflazione, azioni, merci, crediti ed energia. Il toolbox fornisce un framework modulare che supporta una vasta gamma di workflow e consente di stimare il prezzo degli strumenti con una varietà di modelli e metodi di prezzatura.
Modelli di curve
Analizza o esegui il bootstrap delle curve dei tassi di interesse dai dati di mercato utilizzando ratecurve. Stima i parametri per i modelli di curve dei rendimenti utilizzando un oggetto parametercurve.
Strumenti per i tassi di interesse
Stima il prezzo, calcola la sensibilità ed esegui l’analisi di protezione per i titoli a tasso di interesse. Stima il prezzo di obbligazioni, titoli a tasso variabile, swap, swaption, cap e floor con modelli di prezzatura che includono modelli reticolari, simulazioni Monte Carlo e soluzioni in forma chiusa.
Strumenti per l’inflazione
Costruisci una curva dell’inflazione, calcola i valori degli indici e stima il prezzo di obbligazioni sull’inflazione, swap indicizzati all’inflazione su base annua e swap di inflazione a cedola zero.
Strumenti per azioni, mercato valutario, merci o energia
Stima il prezzo di opzioni Vanilla ed esotiche con i modelli Black-Scholes e a volatilità stocastica utilizzando simulazioni Monte Carlo, soluzioni multiple in forma chiusa e metodi delle differenze finite.
Strumenti derivati di credito
Stima il prezzo di credit default swap e credit default swaption. Calcola i valori della probabilità di default e del tasso di rischio dai dati di mercato. Stima il prezzo degli strumenti di credito utilizzando una curva della probabilità di default.
Portafogli di strumenti
Definisci portafogli di attività eterogenee e calcola il prezzo e le sensibilità di tutti gli strumenti nel portafoglio.
Risorse di prodotto:
“La programmazione orientata agli oggetti in MATLAB ci ha consentito di scrivere codice meno soggetto a errori, definire interfacce riutilizzabili ed effettuare aggiornamenti rapidi. Il risultato è la possibilità di fornire ai nostri investitori una migliore visione di come gestiamo i nostri fondi e di come guardiamo ai mercati.”
FAQ su Financial Instruments Toolbox
Financial Instruments Toolbox fornisce funzionalità di valutazione, modellazione, copertura e gestione di portafoglio per strumenti finanziari, inclusi titoli a reddito fisso e strumenti derivati legati a tassi d'interesse, inflazione, equity, materie prime, credito ed energia.
È possibile analizzare strumenti a tasso d'interesse (obbligazioni, obbligazioni a tasso variabile, swap, swaption, cap, floor), strumenti legati all'inflazione (obbligazioni indicizzate all'inflazione, Year-on-Year Inflation-Indexed Swaps, Zero-Coupon Inflation Swaps), opzioni equity e opzioni esotiche, strumenti FX e su commodity, nonché derivati di credito come i credit default swap (CDS).
I metodi di valutazione disponibili includono soluzioni in forma chiusa, metodi a reticolo, metodi alle differenze finite, integrazione numerica, metodi basati sulla Trasformata di Fourier veloce (FFT) e simulazioni Monte Carlo.
Il toolbox supporta modelli quali Black-Karasinski, Black-Derman-Toy, Cox-Ingersoll-Ross, Hull-White, SABR, Linear Gaussian 2F, Black-Scholes, Black, SABR Brace-Gatarek-Musiela, Normal, CMS Convexity Hull, Dupire, Bachelier, Brace-Gatarek-Musiela, Heston, Bates, Jarrow-Yildirim, Rough-Bergomi, Merton e Rough-Heston.
Sì. Il toolbox consente di eseguire il bootstrap delle curve a partire da dati di mercato e di adattare curve Nelson-Siegel e Svensson sulla base di dati obbligazionari per effettuare analisi successive delle curve dei tassi.
Sì. È possibile definire portafogli composti da attività eterogenee e calcolare il valore e le sensitività di tutti gli strumenti presenti nel portafoglio.
È possibile valutare credit default swap e opzioni su credit default swap, calcolare probabilità di default e tassi di default istantanei (hazard rate) a partire dai dati di mercato e valutare strumenti di credito utilizzando una curva di probabilità di default.
È possibile costruire una curva dell'inflazione, calcolare valori di indice e valutare obbligazioni indicizzate all'inflazione, Year-on-Year Inflation-Indexed Swaps e Zero-Coupon Inflation Swaps, con supporto per l'analisi delle componenti stagionali.
Sì. MATLAB, insieme a Financial Instruments Toolbox, consente ai professionisti della finanza di progettare, valutare e coprire strumenti finanziari complessi utilizzando un framework modulare che supporta un'ampia gamma di workflow e metodi di valutazione.
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