运用MATLAB进行VaR值的计算和回测
内容介绍: 在金融领域进行风险管理时,VaR(value-at-risk)是衡量金融机构的市场风险的一个常用重要指标。其含义为在一定的置信区间(概率)下,某一金融资产或者投资组合在未来特定时期内的最大损失。国内外的大型金融机构已将其所持资产的VaR值作为定期公布的财务报表中的一项重要内容加以显示,并定期进行VaR值的计算和回测。本次线上活动就介绍如何运用MATLAB®来解决VaR值相关的运算。具体内容包括:
1. MATLAB的实时脚本开发环境(live script)
2. 用完整的示例展示如何在MATLAB中运用金融工具箱的一些函数进行VaR值(Value-at-risk)的计算和回测。
a) 三种常用的VaR值计算方法
i. 历史数据法
ii. 正态分布法
iii. 指数加权移动平均法
b) 应用MATLAB的可视化功能对VaR值进行分析解读
c) 常用的VaR值回测方法以及如何在MALAB中实现
3. 运用MATLAB处理VaR值运算与其它工具相比的优势
出版年份: 2021 年 3 月 22 日
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