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CEGC sviluppa un sistema per quantificare l'esposizione al rischio climatico nel suo portafoglio di mutui
Il framework per i test di stress climatico consente la conformità alle normative emergenti
“La partnership con MathWorks è stata estremamente efficace e collaborativa. Il team MathWorks ha fornito una preziosa guida, garantendo che CEGC potesse integrare nuovi dati e perfezionare i propri modelli in modo efficiente. Questo processo iterativo è stato fondamentale per il successo complessivo del progetto.”
Risultati chiave
- Gli strumenti MathWorks hanno consentito l'incorporazione dei rischi climatici fisici e di transizione nel Climate Stress Testing Framework, fornendo una visione olistica dell'esposizione di CEGC
- Gli strumenti MathWorks hanno aiutato CEGC a soddisfare i requisiti normativi per la gestione del rischio climatico
- La partnership collaborativa con MathWorks Consulting Services ha consentito a CEGC di sviluppare competenze significative nella modellazione del rischio climatico, garantendo la sostenibilità a lungo termine
- CEGC ha beneficiato di un'analisi e di un'integrazione dei dati più efficienti, supportando un processo decisionale più informato
Poiché il cambiamento climatico ha un impatto sempre maggiore sui mercati finanziari, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), uno dei principali fornitori di assicurazioni sui mutui in Francia, ha riconosciuto la necessità di gestire in modo proattivo i rischi legati al clima. Per affrontare la complessità di questi rischi e conformarsi alle normative emergenti, CEGC ha collaborato con MathWorks Consulting Services per sviluppare un quadro completo per i test di stress climatico. Questo quadro è stato progettato per quantificare sia i rischi climatici fisici che quelli di transizione nell'intero portafoglio di mutui della società.
Collaborando strettamente con i consulenti MathWorks, CEGC ha sviluppato sofisticate funzioni di punteggio del rischio e di impatto utilizzando Modelscape™. Per i rischi fisici, come le inondazioni, sono stati utilizzati Mapping Toolbox™ e Image Processing Toolbox™ per integrare e analizzare i dati geografici, consentendo a CEGC di valutare con precisione le vulnerabilità del proprio portafoglio.
Per affrontare i rischi di transizione causati dai cambiamenti negli standard edilizi e nei requisiti di efficienza energetica, il team ha utilizzato diversi scenari normativi di riferimento e funzioni di reazione dei consumatori. Ciò ha consentito a CEGC di valutare in che modo i cambiamenti nei requisiti normativi avrebbero potuto influire sulla stabilità finanziaria del proprio portafoglio di mutui. Sono stati poi utilizzati Risk Management Toolbox™ e Financial Toolbox™ per modellare il potenziale impatto finanziario di questi rischi combinati, concentrandosi in particolare sui rapporti prestito/valore in diversi scenari climatici.
Il progetto è stato caratterizzato da un approccio iterativo e collaborativo, con i consulenti MathWorks che hanno costantemente perfezionato i modelli in risposta alle mutevoli esigenze del CEGC. Questa collaborazione non solo ha portato all'implementazione con successo del Climate Stress Testing Framework, ma ha anche migliorato le competenze interne del CEGC nella gestione dei rischi climatici fisici e di transizione.
Di conseguenza, CEGC è ora meglio attrezzata per quantificare l'esposizione al rischio climatico, soddisfare i requisiti normativi e integrare queste valutazioni nel suo processo di sottoscrizione dei mutui.
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