Il rischio di credito costituisce una potenziale perdita quando un debitore non è in grado di effettuare i pagamenti richiesti da un prestatore. Il rischio di credito viene comunemente misurato e comunicato in termini di possibilità e probabilità di default del singolo debitore. La maggior parte degli istituti di credito utilizza modelli sofisticati per analizzare il rischio, valutare i clienti e scegliere le strategie appropriate per la gestione di tale rischio.
Tra le tecniche efficaci per la gestione e l’analisi del rischio figurano:
- Comprensione del rischio e della natura di ciascuna controparte
- Modellazione di schede di valutazione del credito
- Esecuzione di simulazioni Monte Carlo
- Simulazione del rischio di credito in base alla probabilità di default o alla matrice di migrazione del credito
- Mitigazione del rischio tramite derivati su crediti
- Analisi di scenari per valutare l’esposizione al rischio associato al credito o al prestito
Per maggiori informazioni, vedere Statistics and Machine Learning Toolbox™, Financial Toolbox™ e Risk Management Toolbox™.
