La direttiva dell’Unione Europea Solvency II specifica l’importo di capitale che le compagnie assicurative europee devono detenere per ridurre il rischio di insolvenza. Richiede alle compagnie assicurative di usare i metodi quantitativi per le polizze e simulazioni attuariali, la proiezione del rischio, la previsione del capitale economico e la condivisione dei report all’interno dell’organizzazione.

Talvolta, Solvency II è detta Basilea per le Assicurazioni. E’ costituita da tre pilastri come Basilea, comprendenti i requisiti quantitativi (simile al requisito minimo di capitale del framework Basilea III), la review dell’ente di vigilanza e i requisiti di trasparenza.

I task associati alla piattaforma per Solvency II comprendono:

• Generazione di scenari, compreso l’uso di metodi di copula
• Simulazione Monte Carlo, inclusa simulazione polizza per polizza e simulazione stocastica nidificata
• Replica dei portafogli e minimi quadrati Monte Carlo, per la modellazione dei bilanci on-demand
• Calcolo dei requisiti patrimoniali di solvibilità (Solvency Capital Requirement - SCR) e del Market Consistent Embedded Value (MCEV)
• Modellazione dell’asset liability
• Calcolo parallelo e su GPU per simulazioni efficienti in termini di tempo e l’identificazione dei parametri
• Reportistica automatica

Per maggiori dettagli, vedere MATLAB, che è comunemente un componente, o in alcuni casi è utilizzato come punto di partenza, della piattaforma implementata per Solvency II.